鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式      指数证券投资基金     更新的招募说明书      （2024 年第 1 号）   基金管理东说念主：鹏华基金管理有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                              要紧辅导     本基金经 2023 年 2 月 28 日中国证券监督管理委员会《对于准予鹏华中证 1000 增强策 略交往型盛开式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可2023428 号文）注册，进行募 集。根据联系法律法则，本基金基金合同已于 2023 年 9 月 1 日老成顺利，基金管理东说念主于该 日起老成脱手对基金财产进走时作管理。     基金管理东说念主保证本招募说明书的内容确凿、准确、完好意思。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作 出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     本基金标的指数为中证 1000 指数，标的指数联系信息如下：     同中证全指指数的样本空间。     （1）剔除样本空间内中证 800 指数样本及往常一年日均总市值排行前 300 名的证券；     （2）将样本空间内证券按照往常一年的日均成交金额由高到低排行，剔除排行后     （3）将样本空间内剩余证券按照往常一年日均总市值由高到低排行，考取排行在     掂量标的指数具体编制有缠绵及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址 http://www.csindex.com.cn。     本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动，投资东说念主在投 成本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分洽商自身的风险承受能力，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的千般风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管 理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险偏激他风险等。本基金罕见风险包括：标的指数答谢与股票 阛阓平均答谢偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合答谢与标的指数答谢偏离 的风险、追踪舛讹适度未达约定方针的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构罢手服 务的风险、基金份额二级阛阓交往价钱折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较失误 的风险、成份股停牌的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风 险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现款替代方式的风险、第三方机构服务的风险、 增强策略失效的风险、潜在抢先交往的风险、投资股指期货的风险、投资资产提拔证券的 风险、投资存托凭证的风险、参与融资及转融通证券出借业务的风险、基金合同自动断绝 的风险等。本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、债券型基 金、夹杂型基金。同期本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益 特征。   本基金可投资资产提拔证券，可能面对利率风险、流动性风险、评级风险。本基金还 可投资股指期货等金融器具，而股指期货属于高风险投资器具，相应阛阓的波动也可能给 基金财产带来较高风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面对的共同风险 外，若本基金投资存托凭证的，还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大赔本的 风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括基金算作存托凭证持有东说念主与境外基 础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持 有东说念主在分红派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托合同自动约束存托 凭证持有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主 权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息 败露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其 他风险。   本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但 不限于流动性风险、信用风险、阛阓风险、其他风险等，这些风险可能会给基金净值带来 一定的负面影响和损失。   出现标的指数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分致使标 的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额持 有东说念主大会对措置有缠绵进行表决，基金份额持有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同断绝。因此，在本基金的运作期间，基金份额持有东说念主面对基金合同自动断绝 的风险。   本基金为增强策略交往型盛开式指数证券投资基金，还包括以下罕见风险：（1）增强 策略失效的风险：本基金接纳主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法校服指数收益 的风险；（2）潜在抢先交往的风险：本基金因主动增强策略诊治、指数依期调样等原因发 生大幅调仓时，由于难以在一个交往日内完成诊治，投资者可依据逐日公布的基金持仓信 息判断成份股买卖情况，抢先于基金组合交往成份股，可能形成基金调仓成本升高，影响 基金投资收益。   基金的过往事迹并不预示其将来发扬，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹并不组成对 本基金发扬的保证。   本基金为交往型盛开式指数证券投资基金（ETF），将在上海证券交往所上市。投资 者投成本基金时需具有上海证券账户，但需在意，使用上海证券交往所基金账户只可进行 基金的现款认购和二级阛阓交往，如投资者需要使用上海证券交往所上市股票参与网下股 票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交往所 A 股账户；如投资者需要使用深圳 证券交往所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交往所 A 股账户。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者景色”原 则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主 自行承担。投资有风险，投资东说念主在投成本基金前应老成阅读本基金的招募说明书、基金合 同和基金产物贵寓纲领。   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》掂量的一切争议，如经 友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院 届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均 有约束力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   本次招募说明书更新触及《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》第十二条中与 招募说明书内容掂量的一项或多项环节变更，具体事项请参考基金管理东说念主最近三个交往日 内败露的对于上述环节变更的联系公告。                    目       录 第一部分 绪 言 第二部分 释 义 第三部分 基金管理东说念主 第四部分 基金托管东说念主 第五部分 联系服务机构 第六部分 基金的召募与基金合同的顺利 第七部分 基金份额折算与变更登记 第八部分 基金份额的上市交往 第九部分 基金份额的申购与赎回 第十部分 基金的投资 第十一部分 基金的事迹 第十二部分 基金的财产 第十三部分 基金资产的估值 第十四部分 基金的收益分派 第十五部分 基金的用度与税收 第十六部分 基金的司帐与审计 第十七部分 基金的信息败露 第十八部分 风险揭示 第十九部分 基金的断绝与算帐 第二十部分 基金合同的内容选录 第二十一部分 基金托管合同的内容选录 第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务 第二十三部分 其他应败露事项 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 第二十五部分 备查文献                  第一部分 绪 言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投 资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信 息败露管理办法》（以下简称《信息败露办法》）、《公开召募盛开式证券投资基金流动 性风险管理规矩》（以下简称《流动性风险管理规矩》）、《公开召募证券投资基金运作 携带第 3 号——指数基金携带》（以下简称《指数基金携带》）等掂量法律法则的规矩， 以及《鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金 合同）的约定编写。   本招募说明书诠释了鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数证券投资基金（以下简 称“本基金”或“基金”）的投资方针、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策掂量的必 要事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性述说或者环节遗漏，并对 其确凿性、准确性、完好意思性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求 召募的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他掂量规矩享有权利、承担义务。基金 投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                  第二部分 释 义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 交往型盛开式指数证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验校正和补充 投资基金招募说明书》偏激更新 基金产物贵寓纲领》偏激更新 基金份额发售公告》 市交往公告书》 释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、通告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七 部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的修 订 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公 开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其往往作念出的 校正 《公开召募证券投资基金运作携带第 3 号——指数基金携带》及颁布机关对其往往作念出的 校正 求实施笃定》界说的“交往型盛开式指数基金”，简称“ETF” 盛开式运作方式的基金 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经掂量政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 内证券期货投资管理办法》及联系法律法则规矩，使用来自境外的资金进行境内证券期货 投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回及转托管等业务 其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主订立了基金销售服务合同，办理基金销 售业务的机构 东说念主指定的代理本基金发售业务的机构 理东说念主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 资基金登记结算业求实施笃定》以及联系业务法令界说的基金份额登记、存管、过户、清 算和结算业务 接受鹏华基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 海 A 股账户或上海证券投资基金账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面证实的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 司、销售机构的联系业务法令和规矩及颁布机关对其往往作念出的校正 金合同规矩的对价向基金管理东说念主购买基金份额的行径 要求将基金份额兑换为基金合同所规矩对价的行径 件 合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购或赎回时应支付或应得回的 现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数计较 额预估值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过上海证券交往所发布的基金 份额参考净值，简称“IOPV” 下，按照一定比例诊治基金份额总额及基金份额净值的行径 额之日 值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运行日从头 计较） 收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运行日 从头计较） 额销售机构的操作 息、已扫尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和 份额净值的过程 息败露办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基 金电子败露网站）等引子 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行依期进款（含 合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受限的新股及非公设备行股票、 出借期限在 10 个交往日以上的出借证券、资产提拔证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让 或交往的债券等 金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归赵所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务                 第三部分 基金管理东说念主   一、基金管理东说念主概况            出资东说念主称号                   出资额（万元）      出资比例         国信证券股份有限公司                     7，500     50%   意大利欧利盛成本资产管理股份公司    （Eurizon Capital SGR S.p.A.）    深圳市北融信投资发展有限公司                       150      1%              总   计                     15，000   100%   二、主要东说念主员情况   张纳沙女士，董事长，硕士。国籍：中国。历任深圳市东说念主民政府国有资产监督管理委员 会党委委员、副主任，深圳市龙华区委常委、区政府党组副文书、常务副区长等职务。现 任国信证券股份有限公司党委文书、董事长。自 2024 年 4 月脱手担任鹏华基金管理有限公 司董事长。   邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师，中国刀兵工业总公司主任科员，中国证监会处长，南边基金管理有限公司副总 裁，现任鹏华基金管理有限公司党委文书、董事、总裁。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基 金管理有限公司董事。   杜海江先生，董事，大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州空寂东路 证券营业部电子商务部司理、杭州保俶路证券营业部总司理助理、浙江营销中心总司理、 浙江管理总部总司理、杭州分公司总司理、浙江分公司总司理、公司总裁助理等职务。现 任国信证券股份有限公司副总裁、钞票管理与机构事迹部总裁。自 2019 年 8 月脱手担任鹏 华基金管理有限公司董事。   周中国先生，董事，司帐学硕士，高等司帐师，注册司帐师，国籍：中国。历任深圳华 为手艺有限公司订价中心司理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务司理、深圳 金地证券服务部财务司理、资金财务总部高等司理、资金财务总部总司理助理、资金财务 总部副总司理、东说念主力资源总部副总司理、东说念主力资源总部总司理等职务。现任国信证券股份 有限公司财务负责东说念主、资金财务总部总司理。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金管理有限 公司董事。    Massimo Mazzini 先生，董事，经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信 （Arthur Andersen），从事风险管理和资产管理办事，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席扩充官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）海外扩充委员会委员、意大利欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资有缠绵部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席扩充 官、欧利盛成本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席扩充官兼总司理、 Pramerica SGR S.p.A.首席扩充官。现任性大利欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）阛阓及业务发展总监。自 2010 年 11 月脱手担任鹏华基金管理有限 公司董事。    Sandro Vesprini 先生，董事，工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军病院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗 IMI 资产管 理 SGR 企业约束部、圣保罗钞票管理企业管控部。历任欧利盛成本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资司理、鹏华基金管理有限公司监事。现 任欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责东说念主。自 2022 年    张元先生，孤独董事，大学本科，国籍：中国。历任新疆军区处事、秘书、剪辑，甘肃 省委研究室处事、副处长、处长、副主任，中央金融办事委员会研究室主任，中国银监会 政策法则部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登 记结算有限办事公司董事长兼党委文书；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记 结算有限办事公司监事长兼党委副文书。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金管理有限公司 董事。    高臻女士，孤独董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国相差口银行副处长，负责 贷款管理和运营，名堂触及制造业、动力、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资照看人 有限公司，现任曼达林投资照看人有限公司扩充合伙东说念主。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金 管理有限公司董事。    蒋毅刚先生，孤独董事，硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚讼师 事务所主任、上海市锦天城（深圳）讼师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天 城讼师事务所高等合伙东说念主、上海市锦天城（深圳）讼师事务所第四届管理委员会主任。自    黄俞先生，监事会主席，管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事， 深圳市北融信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼扩充董事，深 圳市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限 公司副董事长、总裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司扩充董事，深圳市华融泰置业 有限公司董事长，国都证券股份有限公司董事，同方康泰产业集团有限公司扩充董事、行 政总裁。自 2013 年 11 月脱手担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。    陈冰女士，监事，管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副司理、资金财务部资金科司理、资金 财务部主任司帐师兼科司理、资金财务部总司理助理、资金财务总部副总司理、融资融券 部总司理、证券金融事迹部总裁等职务。现任国信证券总裁助理、资金运营部总司理。自    Lorenzo Petracca 先生，监事，经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司 （ Hewlett Packard Italy ） 会 计 部 ， 历 任 意 大 利 商 业 银 行 （ Banca Commerciale Italiana）财务分析师，意大利联合交易银行（Banca Intesa）私东说念主银行部业务总监，联 合圣保罗私东说念主银行(Intesa Sanpaolo Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团 信托公司（SIREF Fiduciaria）总司理、常务董事，Assofiduciaria 扩充委员会成员。现 任性大利欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席运营官。自    宁江先生，职工监事，工商管理硕士，国籍：中国。历任好意思世（中国）有限公司大连办 事处照看人；2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总 司理助理、副总司理，东说念主力资源部副总司理、总司理，现任总裁助理兼东说念主力资源部总经 理。自 2022 年 9 月脱手担任鹏华基金管理有限公司监事。    郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事迹部副司理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有 限公司，现任首席运营保障官兼登记结算部总司理。自 2015 年 9 月脱手担任鹏华基金管理 有限公司监事。    左彬先生，职工监事，法学硕士，国籍：中国。曾任中国祥瑞保障（集团）股份有限公 司法律事务部讼师；2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高等合规 司理、高等合规官、总司理助理、首席合规群众、副总司理，现任监察稽核部总司理。自    邓召明先生，董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与 经济学院讲师，中国刀兵工业总公司主任科员，中国证监会处长，南边基金管理有限公司 副总裁，现任鹏华基金管理有限公司党委文书、董事、总裁。自 2012 年 12 月脱手担任鹏 华基金管理有限公司董事。   高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核司理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总司理、监察稽核部总司理、职工监 事、看护长，自 2014 年 12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。   高永杰先生，看护长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、刊行监管部副处长、东说念主事西宾部副处长、 处长，自 2015 年 2 月担任鹏华基金管理有限公司看护长，2018 年 7 月担任鹏华基金管理 有限公司纪委文书。   韩亚庆先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任国度设备银行资金局主任科员， 世界社会保障基金理事会投资部副调研员，南边基金管理有限公司固定收益部基金司理、 固定收益部总监，鹏华基金管理有限公司固定收益总部总司理。自 2017 年 3 月起担任鹏华 基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。   梁浩先生，副总裁，经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事 产业政策研究办事；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金司理助理、研究部总司理、 董事总司理（MD）、资产配置与基金投资部总司理，自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有 限公司副总裁，兼任基金司理，自 2024 年 4 月起兼任海外业务部总司理。   李伟先生，副总裁，理学硕士。国籍：中国。历任中国确立银行河南省分行海外业务部 科员、融通基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书， 自 2021 年 7 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理 有限公司党委副文书。   刘嵚先生，副总裁，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理照看人公司照看 照看人，南边基金管理有限公司北京分公司副总司理，鹏华基金管理有限公司阛阓发展部总 司理、总裁助理、职工监事，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任 首席阛阓官、机构答理部总司理、北京分公司总司理。   罗英宇先生，国籍中国，管理学硕士，17 年证券从业警戒。曾任招商银行股份有限公司 高等范例员，博时基金管理有限公司信息手艺部高等范例员。2008 年 6 月加盟鹏华基金管 理有限公司，历任信息手艺部系统分析员、总司理助理、副总司理、量化及生息品投资部 金融科技副总监，现担任量化及生息品投资部基金司理。2020 年 12 月至 2022 年 03 月担 任股息 ETF 基金司理，2020 年 12 月至 2022 年 01 月担任鹏华股息龙头 ETF 蚁合基金经 理，2020 年 12 月担任芯片基金司理，2021 年 01 月担任鹏华高铁基金司理，2021 年 01 月 担任鹏华信息基金司理，2021 年 01 月担任鹏华一带一起基金司理，2021 年 01 月至 2022 年 08 月担任鹏华钢铁基金司理，2021 年 01 月担任鹏华互联网基金司理，2021 年 08 月担 任鹏华国证半导体芯片 ETF 蚁合基金司理，2021 年 09 月担任 ESGETF 基金司理，2021 年 担任鹏华中证传媒指数（LOF）基金司理，2022 年 08 月担任传媒 ETF 基金司理，2022 年 说念琼斯 ETF 基金司理，2024 年 04 月担任鹏华中证电信主题 ETF 基金司理，2024 年 04 月担 任鹏华中证车联网主题 ETF 发起式蚁合基金司理，罗英宇具备基金从业经验。   本基金基金司理管理的其他基金情况：   寇斌权先生，国籍中国，物理学博士，6 年证券从业警戒。2018 年 7 月加盟鹏华基金管理 有限公司，历任量化及生息品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高等量化研究 员、资深量化研究员，现担任量化及生息品投资部基金司理。2023 年 06 月担任鹏华弘华 夹杂基金司理，2023 年 09 月担任鹏华弘实夹杂基金司理，2023 年 09 月担任鹏华弘达夹杂 基金司理，2023 年 12 月担任 1000ETF 增强基金司理，2023 年 12 月担任鹏华畅享债券基金 司理，寇斌权具备基金从业经验。   本基金基金司理管理的其他基金情况：      本基金历任的基金司理：      邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委文书、董事、总裁。      高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。      韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。      梁浩先生，鹏华基金管理有限公司副总裁、基金司理，现兼任海外业务部总司理。      闫想倩女士，鹏华基金管理有限公司权益投资三部总司理、投资总监、基金司理。      郑科先生，鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经 理、基金司理。      三、基金管理东说念主的职责 为；      四、基金管理东说念主的承诺 法》、《运作办法》、《信息败露办法》等法律法则的行径，并承诺建立健全里面适度制 度，采纳灵验措施，提神违法行径的发生。      （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不公道地对待公司管理的不同基金财产；      （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；      （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交往行径；   （7）玩忽背负，不按照规矩履行职责；   （8）法律法则以及中国证监会掩饰的其他行径。 法则及行业范例，老实信用、勤勉尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违法计算；   （2）违反法律法则、基金合同或托管合同；   （3）专诚毁伤基金份额持有东说念主或基金合同其他当事东说念主的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、插手、蹂躏或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽背负、滥用权益；   （7）泄露在职职期间明察的掂量证券、基金的交易隐讳、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资权略等信息；   （8）除按本基金管理东说念主轨制进行基金运作投资外，径直或曲折进行其他股票投资；   （9）协助、接受托福或以其他任何形式为其他组织或个东说念主进行证券交往；   （10）违反证券交往所业务法令，利用对敲、倒仓等作歹妙技主宰阛阓价钱，淆乱市 场次第；   （11）贬损同行，以提高我方；   （12）在公开信息败露和告白中专诚含有不实、误导、诈骗成份；   （13）以不高洁妙技谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （15）其他法律、行政法则掩饰的行径。   （1）依照掂量法律法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不得利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不泄露在职职期间明察的掂量证券、基金的交易隐讳，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资权略等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交往偏激他行径。   五、基金管理东说念主的里面适度轨制   基金管理东说念主的里面适度遵从以下原则：      （1）健全性原则：里面适度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个格式；      （2）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控范例，保重内适度度 的灵验扩充；      （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤独，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离；      （4）相互制约原则：公司里面部门和岗亭确凿立应当权责分明、相互制衡；      （5）成本效益原则：公司运用科学化的计算管理方法镌汰运作成本，提高经济效益， 以合理的适度成本达到最好的里面适度恶果。      （1）正当合规性原则：基金管理东说念主内适度度应当适应国度法律、法则、规章和各项规 定；      （2）全面性原则：里面适度轨制应当涵盖基金管理东说念主计算管理的各个格式，不得留有 轨制上的空缺或裂缝；      （3）审慎性原则：制定里面适度轨制应当以审慎计算、驻扎和化解风险为起点；      （4）应时性原则：里面适度轨制的制定应当跟着掂量法律法则的诊治和基金管理东说念主经 营政策、计算方针、计算理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。      （1）董事会下设合规与风险适度委员会，主要负责制定基金管理东说念主风险适度政策和控 制政策、妥协突发环节风险等事项；      （2）公司看护长负责对基金管理东说念主各业务格式正当合规运作进行监督检查，组织、指 导基金管理东说念主里面监察稽核办事，并可向董事会和中国证监会径直禀报；      （3）公司计算管理层、看护长、监察稽核部、公司各部门总司理依期召开会议对千般 风险给予充分的评估和驻扎，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、筹划，并实时采 取驻扎和适度措施；      （4）监察稽核部负责对业务的正当合规性进行审查，并强化里面检查轨制，通过依期 或不依期检查里面适度轨制的扩充情况，促使公司各项计算管理行径的范例运行；      （5）风控管理部对基金全生命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管 理东说念主举座层面进行多维度风险分析；      （6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和实时禀报的义务；      （7）职工：依照公司“全面风险管理、全员风险适度”的理念，公司每个职工均负有 一线风险适度职责，负责把公司的风险适度理念和措施落实到每一个业务格式当中，并负 有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题实时进行禀报、反馈的义务。   （1）公司通过不时健全法东说念主治理结构，充分施展孤独董事和监事会的监督职能，力图 从源泉上阻毫不高洁关联交往、利益运送和里面东说念主适度阵势的发生，保护投资东说念主利益和公 司正当权益；   （2）管理层自如缔造了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体职工的风险驻扎意 识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章制 度，使风险意志链接到公司各个部门、各个岗亭和各个格式；   （3）公司依据自身计算特色建立了包括岗亭自控、联系部门和岗亭之间相互监督制 衡、看护长和监察稽核部监督的、权责调处、严实灵验的三说念内控防地；   （4）建立并不时完善里面适度体系及里面适度轨制：自成立来，公司不时完善内控组 织架构、适度范例、适度措施以及适度职责，建立健全里面适度体系。通过不时地对里面 适度轨制进行校正和更新，公司的里面适度轨制不时走向完善；   （5）建立健全各项管理轨制和业务规章：公司建立了包括投资管理轨制、基金司帐制 度、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息手艺管理轨制、公司财务轨制等基本管理轨制以 及包括岗亭确立、岗亭职责、操作经由手册在内的业务经由、规章等，从基本管理轨制和 业务经由上进行风险适度；   （6）建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制：公司在岗亭确立上采纳了严格的分离制 度，扫尾了基金投资与交往、交往与算帐、公司司帐与基金司帐等业务岗亭的分离轨制， 形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭确立上减少和驻扎操作及操守风险；   （7）建立健全了岗亭办事制：公司通过健全岗亭办事制使每位职工都能明确我方的岗 位职责和风险管理办事；   （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、禀报、适度以及监督范例， 并经过适应的适度经由，依期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预 警与公司管理及基金运作掂量的风险，通过了了的禀报渠说念，对风险问题进行层层监督、 管理、适度，使部门和管理层即时把持风险景象并实时、快速作出风险适度决策；   （9）建立自动化监督适度系统：公司启用了恒生交往系统以及自行设备的投资目的监 控系统等计较机辅助适度系统，对投资比例限定、“掩饰买入股票名单”、交叉交往等方 面进行电子化适度，灵验地提神了运气魄险和操守风险；   （10）不时强化投资标准，严格实施股票库轨制：公司不时强化投资标准，加强集体 决策机制，各基金的行业配置比例、基金司理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决 定。同期，公司建立了严格的股票库轨制、掩饰和限定投资股票轨制，并由研究小组负责 保重，系数股票投资必须完全从股票库中遴聘。公司还建立了契约风险评估轨制，依期对 各基金遵命基金合同的情况进行评估，驻扎契约风险。   （1）基金管理东说念主确知建立、实施和复古里面适度轨制是本公司董事会及管理层的责 任；      （2）本基金管理东说念主承诺以上对于里面适度的败露确凿、准确；      （3）本基金管理东说念主承诺根据阛阓变化和公司发展不时完善里面适度体系和里面适度制 度。                            第四部分 基金托管东说念主      （一）基金托管东说念主概况      称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）      设立日历：1987 年 4 月 8 日      注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦      办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦      注册成本：252.20 亿元      法定代表东说念主：缪建民      行长：王良      资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号      电话：4006195555      传真：0755-83195201      资产托管部信息败露负责东说念主：张姗      招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东说念主办股的股份制交易银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家接纳 海外司帐圭臬上市的公司。2006 年 9 月又顺利刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌交往（股票代码：3968），10 月 5 日哄骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。截 至 2024 年 03 月 31 日，本集团总资产 115，202.26 亿元东说念主民币，高等法下成本充足率 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管理团队、产物研 发团队、风险管理团队、系统与数据团队、名堂提拔团队、运营管理团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现存职工 218 东说念主。2002 年 11 月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准 得回证券投资基金托管业务经验，成为国内第一家得回该项业务经验上市银行；2003 年 4 月，老成办理基金托管业务。招商银行算作托管业务天禀最全的交易银行之一，领有证券 投资基金托管、受托投资管理托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投 资者托管（QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭 证试点存托东说念主、私募基金业务外包服务等业务经验。   招商银行资产托管诱骗自身在托管行业深耕 22 年的专科能力和更动精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，死力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为携带，以“值得相信的群众、贴心折务的管家、 让价值持续增多、客户的体验更佳”的“4+方针”，以更动的“服务产物化”为方法论， 全处所助力资管机构扫尾可持续的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造 了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不时更动托管系统、服务和 产物：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务概括系统和“6S”托管服务标 准，首家发布私募基金绩效分析禀报，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大 数据平台，顺利托管国内第一只券商逼近资产管理权略、第一只 FOF、第一只信托资金计 划、第一只股权私募基金、第一家扫尾货币阛阓基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大小非解禁资 产、第一单 TOT 复古，扫尾从单一托管服务商向全面投资者服务机构的迂曲，得到了同行 认同。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不时升迁，比年来得回业内千般奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融更动 “十佳金融产物更动 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内惟一得回该奖项的托管银 行；7 月荣获中国资产管理“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报说念》 “2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”； 公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016- “双升迁”金点子有缠绵二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月 荣获海外财经巨擘媒体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方财 富风浪榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣 获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管 机构”“中国最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 算有限办事公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好 托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣 获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受宽容托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时 报》“2021 年度特出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届 中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算 有限办事公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务特出机构”奖项；9 月荣获《财 资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最好答理托管银行”三项大奖； 债登记结算有限办事公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间阛阓算帐所股份有限公 司“2022 年度优秀托管机构”、世界银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币阛阓托管 业务阛阓更动奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业更动英 华奖“托管更动奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方钞票风浪榜》 “2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务特出机构”、“2023 年度债市领军机 构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保 险股份有限公司“2023 年度最好年金托管协作伙伴”奖。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非扩充董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民 保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司 董事长，中国东说念主保资产管理有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中 国东说念主民保障（香港）有限公司董事长，东说念主保成本投资管理有限公司董事长，中国东说念主民养老 保障有限办事公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文书、扩充董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高等经济 师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月起历 任本行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主办本行办事，2022 年 宜之授权代表、招银海外金融控股有限公司董事长、招银海外金融有限公司董事长、招商 永隆银行董事长、招联花消金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国 支付算帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学 会第六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险适度部副司理、司理、信贷管理部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融阛阓部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业警戒，在风险管理、信 贷管理、公司金融、资产托管等范畴有深切的研究和丰富的实务警戒。   （三）基金托管业务计算情况   截止 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。   （四）托管东说念主的里面适度轨制   招商银行确保托管业务严格遵命国度掂量法律法则和行业监管轨制，相持遵法计算、 范例运作的计算理念；形成科学合理的决策机制、扩充机制和监督机制，驻扎和化解计算 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞裂缝、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险适度轨制，确保托管业务信息确凿、准确、完好意思、及 时；确保内控机制、体制的不时改进和各项业务轨制、经由的不时完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面适度及风险驻扎体系：   一级里面适度及风险驻扎是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻扎和适度；总 行风险管理部、法律合规部、审计部孤独对资产托管业务进行评估监督，并提议内控升迁 管理建议。   二级里面适度及风险驻扎是招商银行资产托管部设立风险合规管理联系团队，负责部 门里面风险驻扎和适度，实时发现里面适度颓势，提议整改有缠绵，追踪整改情况，并径直 向部门总司理室禀报。   三级里面适度及风险驻扎是招商银行资产托管部在确立专科岗亭时，遵从内适度衡原 则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面适度覆盖各项业务过程和操作格式、覆盖系数团队和岗亭，并 由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以驻扎风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）孤独性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对孤独，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面适度的检查、评价部门孤独于里面控 制的建立和扩充部门。   （4）灵验性原则。里面适度灵验性包含里面适度遐想的灵验性、里面适度扩充的灵验 性。里面适度遐想的灵验性是指里面适度的遐想覆盖了系数应关怀的要紧风险，且遐想的 风险搪塞措施适应。里面适度扩充的灵验性是指里面适度不详按照遐想要求严格灵验执 行。      （5）适应性原则。里面适度适应招商银行托管业务风险管理的需要，并不详跟着托管 业务计算政策、计算方针、计算理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外 部环境的窜改实时进行校正和完善。      （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公风景与我行其他业务风景蹂躏，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险驻扎的目的。      （7）要紧性原则。里面适度在扫尾全面适度的基础上，关怀要紧托管业务要紧事项和 高风险格式。      （8）制衡性原则。里面适度不详扫尾在托管组织体系、机构确立、权责分派及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。      （1）完善的轨制确立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产物受理、会 计核算、资金算帐、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本规矩、业务管理办法和业务操作规程。轨制结构脉络清晰、管理 要求明确，空闲风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运 作。      （2）业务信息风险适度。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，接纳加密、直连方式传输数据，数据扩充他乡实时备份，系数的业务信息须经 过严格的授权方能进行拜访。      （3）客户贵寓风险适度。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格 守密，除法律法则和其他掂量规矩、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主 泄露。      （4）信息手艺系统风险适度。招商银行对信息手艺系统机房、权限管理实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并确立门禁，系数电脑确立密码及相应权限。业务网和办公 网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息手艺 系统采纳两地三中心的救急备份管理措施等，保证信息手艺系统的安全。      （5）东说念主力资源适度。招商银行资产托管部通过建立细密的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东说念主力资源管理及建立东说念主才梯级戎行及东说念主才储备机制，灵验地进行东说念主力资源管 理。      （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和范例      根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理办法》等 掂量法律法则的规矩及基金合同、托管合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组 合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务格式中，基金托管东说念主对基金管理东说念主发 送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索取与支付情况进行检查监督，对违反法律法 规、基金合同的指示拒却扩充，独立即通告基金管理东说念主。   基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交往范例照旧顺利的投资指示违反法律、行政法则 和其他掂量规矩，或者违反基金合同约定，实时以书面形式通告基金管理东说念主进行整改，整 改的时限应适应法律法则及基金合同允许的诊治期限。基金管理东说念主收到通告后应实时查对 证实并以书面形式向基金托管东说念主发出回函并改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通告的违法事 项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。                          第五部分 联系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）浙商证券股份有限公司   注册地址：杭州市江干区五星路 201 号   办公地址：杭州市江干区五星路 201 号   法定代表东说念主：吴承根   掂量东说念主：高扬   客户服务电话：95345   网址：www.stocke.com.cn   （2）华宝证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区世纪正途 100 号 57 层   办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区世纪正途 100 号 57 层   法定代表东说念主：陈林   掂量东说念主：胡星煜   客户服务电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （3）东兴证券股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新恢弘厦 B 座 12-15 层   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新恢弘厦 B 座 12-15 层   法定代表东说念主：魏庆华   掂量东说念主：夏锐   客户服务电话：95309   网址：www.dxzq.net   （4）国盛证券有限办事公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中正途 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 法定代表东说念主：徐丽峰 掂量东说念主：占文驰 客户服务电话：956080 网址：www.gszq.com （5）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东说念主：张纳沙 掂量东说念主：李颖 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （6）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 掂量东说念主：陈剑虹 客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn （7）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东说念主：张伟 掂量东说念主：胡子豪 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （8）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东说念主：李福春 掂量东说念主：安岩岩 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn    （9）广发证券股份有限公司    注册地址：广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室    办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦    法定代表东说念主：林传辉    掂量东说念主：黄岚    客户服务电话：95575 或（020）95575    网址：www.gf.com.cn    （10）中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表东说念主：陈亮    掂量东说念主：辛国政    客户服务电话：4008-888-888 或 95551    网址：www.chinastock.com.cn    （11）长城证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层    办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层    法定代表东说念主：曹宏    掂量东说念主：梁浩    客户服务电话：95514    网址：www.cgws.com    （12）光大证券股份有限公司    注册地址：上海市新闸路 1508 号    办公地址：上海市新闸路 1508 号    法定代表东说念主：刘秋明    掂量东说念主：郁疆    客户服务电话：95525    网址：www.ebscn.com    （13）中国中金钞票证券有限公司    注册地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层考中 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层    法定代表东说念主：高涛    掂量东说念主：万玉琳 客户服务电话：95532 网址：www.ciccwm.com （14）华金证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 法定代表东说念主：宋卫东 掂量东说念主：龙莹 客户服务电话：956011 网址：www.huajinsc.cn （15）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 法定代表东说念主：周杰 掂量东说念主：李笑鸣 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com （16）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东说念主：高振营 掂量东说念主： 江恩前 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com （17）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：上海市花坛石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表东说念主：李玮 掂量东说念主：朱琴 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn （18）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东说念主：贺青 掂量东说念主：钟伟镇 客户服务电话：95521/400-8888-666 网址：www.gtja.com （19）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表东说念主：杨华辉 掂量东说念主：乔琳雪 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （20）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表东说念主：肖林 掂量东说念主：王薇安 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com （21）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号 法定代表东说念主：杨炯洋 掂量东说念主：张彬 客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （22）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市向阳门内大街 188 号 法定代表东说念主：王常青 掂量东说念主：刘畅 客户服务电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （23）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公交易概括楼 办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公交易概括楼    法定代表东说念主：庞介民    掂量东说念主：熊丽    客户服务电话：956088    网址：www.cnht.com.cn    （24）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼    法定代表东说念主：王献军    掂量东说念主：梁丽    客户服务电话：95523/4008895523    网址：www.swhysc.com    （25）中信证券（山东）有限办事公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表东说念主：肖海峰    掂量东说念主：赵如意    客户服务电话：95548    网址：sd.citics.com    （26）华安证券股份有限公司    注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B    办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号    法定代表东说念主：章宏韬    掂量东说念主：范超    客户服务电话：95318    网址：www.hazq.com/    （27）财达证券股份有限公司    注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦    办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦    法定代表东说念主：翟建强    掂量东说念主：李卓颖    客户服务电话：95363（河北省内）0311-95363（河北省外）    网址：www.s10000.com    （28）东吴证券股份有限公司    注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号    办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号    法定代表东说念主：范力    掂量东说念主：陆晓    客户服务电话：95330    网址：www.dwzq.com.cn    （29）申万宏源证券有限公司    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层    法定代表东说念主：杨周密    掂量东说念主：陈宇    客户服务电话：95523/4008895523    网址：www.swhysc.com    （30）东海证券股份有限公司    注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦    法定代表东说念主：钱俊文    掂量东说念主：王一彦    客户服务电话：95531；400-8888-588    网址：www.longone.com.cn    （31）金元证券股份有限公司    注册地址：海口市南宝路证券大厦 4 楼    办公地址：深圳市福田区期间金融中心 3 层    法定代表东说念主：王作义    掂量东说念主：刘萍    客户服务电话：95372    网址：http://www.jyzq.cn    （32）祥瑞证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-    办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层    法定代表东说念主：何之江    掂量东说念主：王阳 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com （33）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号 501 房 办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州海外金融中心主塔 5 层 法定代表东说念主：胡伏云 掂量东说念主：陈靖 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （34）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 掂量东说念主：陈瑀琦 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （35）民生证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区世纪正途 1168 号 B 座 2101、2104A 室 办公地址：北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表东说念主：冯鹤年 掂量东说念主：姜世圣 客户服务电话：95376 网址：www.mszq.com （36）华福证券有限办事公司 注册地址：福州市饱读楼区温泉街说念五四路 157 号 7－8 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼 法定代表东说念主：黄金琳 掂量东说念主：王虹 客户服务电话：95547(福建省外电信、联通用户暂加拨 0593-95547) 网址：www.hfzq.com.cn （37）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表东说念主：张佑君   掂量东说念主：杜杰   客户服务电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   （38）招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   法定代表东说念主：霍达   掂量东说念主：业清扬   客户服务电话：95565   网址：www.cmschina.com   包括具有经纪业务经验及上海证券交往所会员经验的系数证券公司。   基金管理东说念主可根据掂量法律法则要求，根据实情，遴聘其他适应要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：中国证券登记结算有限办事公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   掂量电话：0755-25941405   传真：0755-25987133   负责东说念主：丁志勇   三、出具法律成见书的讼师事务所   称号：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   法定代表东说念主：廖海   办公室地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   掂量电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   掂量东说念主：刘佳   承办讼师：刘佳、吴卫英   四、司帐师事务所   称号：德勤华永司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼      扩充事务合伙东说念主：付建超      办公室地址：上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼      掂量电话：021-6141 8888      传真：021-6335 0003      掂量东说念主：江丽雅      承办司帐师：江丽雅、林婷婷                  第六部分 基金的召募与基金合同的顺利      一、基金的召募与基金合同的顺利      本基金由基金管理东说念主依照《基金法》和其他掂量法律法则，以及基金合同的规矩，经 中国证监会 2023 年 2 月 28 日证监许可2023428 号文准予召募注册。      本基金基金合同已于 2023 年 9 月 1 日老成顺利。      二、基金运作方式和类型      交往型盛开式，股票型基金      三、基金的存续期限      不依期      四、刊行蚁合基金、增设新的份额类别或通达其他申购赎回方式      在不违反法律法则及对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基金管理东说念主 可根据基金发展需要，召募并管理以本基金为方针 ETF 的一只或多只蚁合基金，或为本基 金增设新的份额类别，或通达场外申购、赎回等联系业务并制定、公布相应的交往法令 等，而无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      五、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围      《基金合同》顺利后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期禀报中给予败露；连气儿 60 个办事 日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监会禀报并提议措置有缠绵， 如持续运作、迂曲运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额持有东说念主大会。      法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                    第七部分 基金份额折算与变更登记      基金合同顺利后，为了更好的追踪标的指数和提高交往便利，本基金不错进行份额折 算。      一、基金份额折算的时辰   基金管理东说念主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息败露办法》的掂量规矩公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东说念主向登记机构央求办理，并由登记机构进行基金份额的变更 登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东说念主办有的基金份额数额将发 生诊治，但诊治后的基金份额持有东说念主办有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有东说念主的权益无本色性影响（除因余数处理而产生的损益外）， 无需召开基金份额持有东说念主大会审议。基金份额折算后，基金份额持有东说念主将按照折算后的基 金份额享有权利并承担义务。   要是基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理东说念主可蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。                第八部分 基金份额的上市交往   一、基金份额上市   基金合同顺利后，具备下列条件的，基金管理东说念主可依据《上海证券交往所证券投资基 金上市法令》，朝上海证券交往所央求基金份额上市：   基金份额上市前，基金管理东说念主应与上海证券交往所订立上市合同书。基金份额获准在 上海证券交往所上市的，基金管理东说念主应按照联系规矩发布基金上市交往公告书。   二、基金份额的上市交往   本基金于 2023 年 9 月 25 日脱手在上海证券交往所上市交往。   基金份额在上海证券交往所的上市交往需遵命《上海证券交往所交往法令》、《上海 证券交往所证券投资基金上市法令》、《上海证券交往所交往型盛开式指数基金业求实施 笃定》等掂量规矩。   三、断绝上市交往   基金份额上市交往后，有下列情形之一的，上海证券交往所可断绝基金份额的上市交 易，并报中国证监会备案：      基金管理东说念主应当在收到上海证券交往所断绝基金上市的决定之日起依照《信息败露办 法》的掂量规矩在规矩引子上登载基金断绝上市公告。      若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交往所断绝上市 的，本基金可由交往型盛开式指数基金变更为追踪标的指数的非上市的盛开式指数基金， 而无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      若届时本基金管理东说念主已有以该指数算作标的指数的指数基金，则基金管理东说念主将本着维 护基金份额持有东说念主正当权益的原则，履行适应的范例后与该指数基金合并或者考取其他合 适的指数算作标的指数。      四、基金份额参考净值的计较与公告      基金管理东说念主或者基金管理东说念主托福其他机构在联系证券交往所开市后根据申购赎回清单 和组合证券内各只证券的实时成交数据计较基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交往 所在交往时辰内发布，供投资东说念主交往、申购、赎回基金份额时参考。      基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎回清单中 退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中不错用现款替代的 系数成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中掩饰用现款替代的系数成 份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）／最小申购赎 回单元所对应的基金份额 诊治掂量基金份额参考净值保留位数，本基金将相应诊治。 告。      五、法律法则、监管部门或上海证券交往所对上市交往另有规矩的，从其规矩。      六、若上海证券交往所、中国证券登记结算有限办事公司增多了基金上市交往的新功 能，基金管理东说念主不错在履行适应的范例后增多相应功能，无需召开基金份额持有东说念主大会。                  第九部分 基金份额的申购与赎回      一、申购和赎回场所      投资东说念主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。      基金管理东说念主在脱手申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变 更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理东说念主网站公示。      在将来条件允许的情况下，基金管理东说念主直销不错通达申购赎回业务，具体业务的办理 时辰及办理方式基金管理东说念主将另行公告。   二、申购和赎回的盛开日实时辰   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳 证券交往所的平淡交往日的交往时辰，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或 基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货交往阛阓、证券/期货交往所交往时辰变更或 其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的诊治，但应在实 施日前依照《信息败露办法》的掂量规矩在规矩引子上公告。   本基金自 2023 年 9 月 25 日起（含当日）脱手办理申购、赎回业务。   本基金可在基金上市交往之前脱手办理申购、赎回，但在基金央求上市期间，可暂停 办理申购、赎回。   在确定申购脱手与赎回脱手时辰后，基金管理东说念主应依照《信息败露办法》的掂量规矩 在规矩引子上公告申购与赎回的脱手时辰。   三、申购与赎回的原则 法权益不受毁伤并得到公道对待。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊治，或依据上海证券交往 所、登记机构联系法令偏激变更诊治上述原则。基金管理东说念主必须在新法令脱手实施前依照 《信息败露办法》的掂量规矩在规矩引子上公告。   四、申购与赎回的范例   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金管理东说念主规矩的范例，在盛开日的具体业务办 理时辰内提议申购或赎回的央求。   投资东说念主在提交申购央求时须按申购赎回清单的规矩备足申购对价，投资东说念主在提交赎回 央求时须持有满盈的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回央求不成立。   基金投资者申购、赎回央求在受理应日进行证实。如投资东说念主未能提供适应要求的申购 对价，则申购央求失败。如投资东说念主办有的适应要求的基金份额不及或未能根据要求准备足 额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的适应要求的赎回对价，则赎回央求失败。      投资者申购的基金份额当日起可卖出；投资者赎回得回的股票当日起可卖出。      基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构确 实接纳到央求。申购、赎回央求的证实以登记机构的证实结果为准。对于申购、赎回央求 的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权利。      基金管理东说念主在不违反法律法则的前提下，可对上述范例法令进行诊治。基金管理东说念主应 依照《信息败露办法》的掂量规矩在规矩引子上公告。      本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 的算帐交收适用《业务法令》和参与各方联系合同的掂量规矩。对于本基金的申购、赎回 业务触及的基金份额、上交所上市的成份股偏激现款替代、深交所上市的成份股的现款替 代接纳净额结算的方式，申购赎回业务触及的现款差额和现款替代退补款接纳代收代付。      投资者 T 日申购顺利后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金 份额的交收登记以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的清 算；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东说念主和基 金托管东说念主。      投资者 T 日赎回顺利后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金 份额的刊出以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东说念主和基金托管 东说念主。      要是登记机构和基金管理东说念主在算帐交收时发现不可平淡践约的情形，则依据《业务规 则》和参与各方联系合同的掂量规矩进行处理。      投资者应按照基金合同和招募说明书的约定和申购赎回代理券商的规矩按时足额支付 应付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款替代和 现款替代退补款未能按时足额交收的，基金管理东说念主有权为基金的利益向该投资者追偿并要 求其承担由此导致的其他基金份额持有东说念主或基金资产的损失。      如上海证券交往所、中国证券登记结算有限办事公司修改或更新上述法令并适用于本 基金的，则按照新的法令扩充，无需召开基金份额持有东说念主大会。      基金管理东说念主和登记机构可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主本色性 利益的前提下，对上述申购赎回的范例以及算帐交收和登记的办理时辰、方式、处理法令 等进行诊治，并按照《信息败露办法》的掂量规矩在规矩引子上给予公告。      五、申购和赎回的数目限定 购、赎回单元为 300 万份。基金管理东说念主可根据基金运作情况、阛阓变化以及投资者需求等 成分对基金的最小申购、赎回单元进行诊治并公告。 范围进行适度，并在申购赎回清单中公告。 应当采纳设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与 风险适度的需要，可采纳上述措施对基金范围给予适度。具体见基金管理东说念主联系公告。 的数目限定。基金管理东说念主必须依照《信息败露办法》的掂量规矩在规矩引子上公告。      六、申购和赎回的对价、用度偏激用途 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适应范例，不错适应蔓延计较或公告。 他对价。赎回对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金管理东说念主应托福给投资东说念主的组合证券、 现款替代、现款差额偏激他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资东说念主申购、 赎回的基金份额数额确定。 前公告。申购赎回清单的内容与格式详见“七、申购赎回清单的内容与格式”或联系公 告。 取佣金，其中包含证券交往所、登记机构等收取的联系用度。      基金管理东说念主不错在不违反联系法律法则且不影响基金份额持有东说念主本色性利益的情况下 对基金份额净值、申购赎回清单计较和公告时辰进行诊治并按照法律法则规矩公告。      七、申购赎回清单的内容与格式      T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各成份证券 数据、现款替代、T 日预估现款部分、T－1 日的现款差额、基金份额净值偏激他联系内 容。      组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申 购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。      现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募说明书的规矩，用于替代 组合证券中部分证券的一定数目的现款。      现款替代分为 4 种类型：掩饰现款替代（记号为“掩饰”）、不错现款替代（记号为 “允许”）、必须现款替代（记号为“必须”）和退补现款替代（记号为“退补”）。      掩饰现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券不允许使用现款算作替代。      不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现款作 为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款算作 替代。      必须现款替代适用于系数成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使 用固定现款算作替代。      退补现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券必须使用现款算作替代，根据基金管理东说念主买卖情况，与投资东说念主进行退款或补款。      （1）不错现款替代 为不错适用的其他情形。面前仅适用于申购、赎回清单中的上交所股票。      替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比率）      其中，该证券参考价钱面前为该证券前一交往日除权除息后的收盘价。要是上海证券 交往所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交往所通告规矩的参考价钱为准。      收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东说念主需在该部分证券 复原交往后买入，而履行买入价钱加上联系交往用度后与申购时的参考价钱可能有所差 异。为便于操作，基金管理东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比率，并据此 收取替代金额。要是预先收取的金额高于基金买入该部分证券的履行成本，则基金管理东说念主 将退还多收取的差额；要是预先收取的金额低于基金买入该部分证券的履行成本，则基金 管理东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。      T 日，基金管理东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比率，并据此收取替代金 额。      在 T 日后被替代的部分证券有平淡交往的 2 个交往日（即 T＋2 日）内，基金管理东说念主 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。      T＋2 日日终，若基金管理东说念主已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 履行买入成本（包括买入价钱和交往用度）的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补 交的款项；若基金管理东说念主未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替 代证券的履行买入成本加上按照 T＋2 日收盘价计较的未购入部分被替代证券价值的差 额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   特殊情况：若自 T 日起，上海证券交往所平淡交往日已达 20 日而该部分证券的平淡交 易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的履行购入成本加上按照最近一 次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应 补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T＋2 日（在特殊情况下则为 T 日起的第 20 个平淡交往 日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等发生的其他权益变动，则进行相 应诊治。   T＋2 日后的第 1 个阛阓交往日（在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个阛阓交往日）， 基金管理东说念主将应退款和应补款的明细及汇总和据发送给联系申购赎回代理券商和基金托管 东说念主，联系款项的算帐交收，将于而后 3 个办事日内完成。 用不错现款替代的比例统统不得跨越申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的 计较公式为：   （2）必须现款替代 处于停牌的成份证券；或因法律法则限定投资的成份证券；或出于保护基金持有东说念主利益等 目的基金管理东说念主以为有必要实行必须现款替代的成份证券。 一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申购赎回清单中该证 券的数目乘以其 T 日展望开盘价。   （3）退补现款替代   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券诊治后 T 日开盘参考价×（1+申购现款替代 溢价比率）；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券诊治后 T 日开盘参考价×（1-赎回现款替代 折价比率）。   对退补现款替代而言，申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证 券，基金管理东说念主将买入该证券，履行买入价钱加上联系交往用度后与该证券诊治后 T 日开 盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金管理东说念主在申购、赎回清单中预先确定申购现款 替代溢价比率，并据此收取替代金额。要是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理东说念主将退还多收取的差额；要是预先收取的金额低于基金购入该部分证 券的履行成本，则基金管理东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证 券，基金管理东说念主将卖出该证券，履行卖出价钱扣除联系交往用度后与该证券诊治后 T 日开 盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金管理东说念主在申购、赎回清单中预先确定赎回现款 替代折价比率，并据此支付替代金额。要是预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实 际收入，则基金管理东说念主将退还少支付的差额；要是预先支付的金额高于基金卖出该部分证 券的履行收入，则基金管理东说念主将向投资东说念主收取多支付的差额。   其中，诊治后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的联系证券的诊治后开 盘参考价确定。   基金管理东说念主将自 T 日起在收到申购交往证实后按照“时辰优先、实时申报”的原则依 次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交往证实后按照“时辰优先、实时申报”的原 则挨次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交往，基金管理东说念主在 T 日后被替代的成 份证券有平淡交往的 2 个交往日（简称为 T+2 日）内完成上述交往。   时辰优先的原则为：申购赎回标的疏导的，先证实成交者优先于后证实成交者。先后 设施按照上交所证实申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金管理东说念主在深交所连气儿竞价期间，根据收到的上交所申购赎回 证实记录，在手艺系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交往指示。   T 日基金管理东说念主按照“时辰优先”的原则挨次与申购投资东说念主确定基金应退还投资东说念主或 投资东说念主应补交的款项，即按照申购时辰设施，以替代金额与被替代证券的挨次履行购入成 本（包括买入价钱与交往用度）的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交 的款项；按照“时辰优先”的原则挨次与赎回投资东说念主确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补 交的款项，即按照赎回时辰设施，以替代金额与被替代证券的挨次履行卖出收入（卖出价 格扣除交往用度）的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基 金管理东说念主不错陆续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资东说念主或 投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成 本（包括买入价钱与交往用度）的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交 的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购 入成本（包括买入价钱与交往用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行卖出收 入（卖出价钱扣除交往用度）的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的 款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收 入（卖出价钱扣除交往用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交往所平淡交往日已达到 20 日而该证券平淡交往日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本（包括买入价钱与交往 用度）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行 卖出收入（卖出价钱扣除交往用度）加上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日历间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动， 则进行相应诊治。   T+2 日后第 1 个办事日，基金管理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给联系申 购赎回代理券商和基金托管东说念主，联系款项的算帐交收将于而后 3 个办事日内完成。   预估现款部分是指，为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结央求 申购、赎回的投资东说念主的相应资金，由基金管理东说念主计较的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分，其计较公式为：   T 日预估现款部分＝T－1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与 T 日展望 开盘价乘积之和＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日展望开盘价乘积 之和＋申购赎回清单中掩饰用现款替代成份证券的数目与 T 日展望开盘价乘积之和）   其中，T 日展望开盘价是对成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日为基金分红除息 日，则计较公式中的“T－1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应的收益分派 数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现 金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘 之和＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和+申购赎回 清单中掩饰用现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和）   T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐 交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如现款差额为正数，则 投资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资东说念主将根据其 申购的基金份额得回相应的现款；在投资东说念主赎回时，如现款差额为正数，则投资东说念主将根据 其赎回的基金份额得回相应的现款，如现款差额为负数，则投资东说念主应根据其赎回的基金份 额支付相应的现款。   申购赎回清单的格式例如如下：                                基本信息  最新公告日历                  XXXX-XX-XX  基金称号                    鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数证券投资                          基金  基金管理公司称号                鹏华基金管理有限公司  一级阛阓基金代码                XXXXXX                              T-1 日内容信息  现款差额(单元:元)              ￥XXXX.XX  最 小 申 购 、 赎 回 单 位 净 值 ( 单 ￥XXXX.XX  位：元)  基金份额净值(单元:元)            ￥X.XXXX                               T 日内容信息  最小申购、赎回单元的预估现 ￥ XXXX.XX  金部分(单元:元)  现款替代比例上限                xx  申购上限                    x  赎回上限                    20000000  是否需要公布 IOPV             是  最小申购、赎回单元(单元:份)         3000000.00  申购赎回的允许情况               申购和赎回皆允许                                T 日成份股信息内容  证券代 证 券 简      股票数目     现款替代         申购现款   赎回现款   替代金额(单  码      称       (股)      记号           替代溢价   替代折价   位 ：东说念主 民 币                                       比率     比率     元)   说明：此表仅为示例。申购赎回清单的格式可根据业务需要或上海证券交往所的系统 升级、法令诊治相应诊治，具身格式以上海证券交往所提供的清单模版为准。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 购央求。 值或无法进行证券交往。 大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利 益的情形。 单编制失误或 IOPV 计较失误。 购，或者因指数编制机构、联系证券/期货交往所等因特地情况使申购赎回清单无法编制或 编制欠妥。上述特地情况指基金管理东说念主无法想到并不可适度的情形，包括但不限于系统故 障、网络故障、通信故障、电力故障、数据失误等。 值手艺仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购央求。 购央求被证实顺利，会使本基金当日申购份额跨越申购赎回清单中规矩的申购份额上限 时，该笔申购央求将被拒却。   发生除上述第 4、9 项之外暂停申购情形且基金管理东说念主决定暂停接受投资东说念主申购央求 时，基金管理东说念主应当根据掂量规矩在规矩引子上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购申 请被全部或部分拒却的，被拒却的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时， 基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回对价： 回央求或降速支付赎回对价。 值或无法进行证券交往。 单编制失误或 IOPV 计较失误。 回，或者因指数编制机构、联系证券/期货交往所等因特地情况使申购赎回清单无法编制或 编制欠妥。上述特地情况指基金管理东说念主无法想到并不可适度的情形，包括但不限于系统故 障、网络故障、通信故障、电力故障、数据失误等。 停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 值手艺仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管理东说念主应 当降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回央求。 回央求被证实顺利，会使本基金当日赎回份额跨越申购赎回清单中规矩的赎回份额上限 时，该笔赎回央求将被拒却。   发生除上述第 8 项之外情形且基金管理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回对价的，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时复原赎 回业务的办理并公告。   十、其他申购赎回方式及服务 情况需要向本基金的蚁合基金通达特殊申购，不收取申购用度。具体请参见招募说明书或 联系公告。 东说念主不错根据具体情况履行适应范例后通达本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的 具体办理方式等联系事项届时将另行公告。 提下，诊治基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。   在条件允许时，在不违反法律法则规矩且对基金份额持有东说念主无本色性不利影响的前提 下，基金管理东说念主也可采纳其他合理的申购方式，并于新的申购方式脱手扩充前给予公告。 投资者，基金管理东说念主可在不违反法律法则且对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情 况下，安排专门的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式脱手扩充前另行公告。 理合同。      十一、基金的非交往过户      基金的非交往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的 非交往过户以及登记机构认同、适应法律法则的其它非交往过户。无论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。      秉承是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他当然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵寓，对于 适应条件的非交往过户央求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收 费。      十二、基金的转托管      基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照规矩的圭臬收取转托管费。      十三、基金份额的冻结息争冻      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、适应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。      十四、基金份额的转让      在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证 监会认同的交往场所或者交往方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将进行公告，基金份额持有东说念主应根据基金 管理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。      十五、其他业务      在不违反法律法则及中国证监会规矩的前提下，基金管理东说念主可在对基金份额持有东说念主利 益无本色性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东说念主可制 定相应的业务法令，并依照《信息败露办法》的掂量规矩进行公告。      十六、基金算帐交收与登记模式的诊治或新增      若上海证券交往所和中国证券登记结算有限办事公司针对交往型盛开式指数证券投资 基金诊治算帐交收与登记模式、推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方 式，基金管理东说念主有权诊治本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金 的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告给予败露并对本基金 的联系法律文献给予更新，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                    第十部分 基金的投资      一、投资方针      本基金在用功灵验追踪标的指数基础上，通过主动化投资管理，力图获取越过指数表 现的投资收益。      二、投资范围      本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为 更好地扫尾投资方针，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板偏激他中国证监 会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票 据、政府提拔机构债、地方政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公设备行的 次级债、可迂曲债券、可交换债券偏激他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、 银行进款（包括合同进款、依期进款等）、货币阛阓器具、同行存单、资产提拔证券、股 指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会相 关规矩）。      本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适应范例后， 不错将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：投资于股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%， 其中投资于标的指数成份股（含存托凭证）偏激备选成份股（含存托凭证）的比例不低于 非现款基金资产的 80%，因法律法则的规矩而受限定的情形除外。本基金每个交往日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持不低于交往保证金一倍的现款，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。      要是法律法则对该比例要求有变更的，可在履行适应范例后以变更后的比例为准，本 基金的投资比例会作念相应诊治。      三、标的指数      中证 1000 指数。      将来若出现标的指数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分 致使标的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该 情形发生之日起十个办事日向中国证监会禀报并提议措置有缠绵，如更换基金标的指数、转 换运作方式、与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主 大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终 止。      自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置有缠绵确依期间，基金管理东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息遵从基金份额持有东说念主利益优先原则复古基 金投资运作。      四、投资策略      本基金以中证 1000 指数为标的指数，基金股票投资方面将主要接纳指数增强量化投资 策略，在用功灵验追踪标的指数基础上，力图获取越过指数发扬的投资收益。      指数增强量化投资策略主要模仿国表里熟练的组合投资策略，在对标的指数成份股及 其他股票基本面的深切研究的基础上，运用多因子量化选股模子构建投资组合，同期优化 组合交往并严格适度组合风险，用功扫尾逾额收益。      （1）多因子量化选股模子      本基金将以多因子量化选股模子构建股票组合。多因子模子针对个股构建价值、 质 量、动量、成长、一致预期等因子，通过量化方法处理因子与个股逾额答谢之间的特征关 系，挑选出具有基本面逻辑撑持和统计趣味趣味灵验的因子组合，进而得出具有雄厚逾额答谢 的股票组合。本基金对因子的灵验性进行持续的追踪，分析其变化规矩，基金司理根据市 场景象诱骗因子变化趋势，对模子使用的因子结构进行动态诊治。      （2）风险适度与诊治      本基金在追求逾额收益的同期，需要适度追踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合 相对标的指数的走漏度等成分的分析，对组合追踪恶果进行预估，实时诊治投资组合，力 求将追踪舛讹适度在方针范围内。      本基金的风险适度方针是追求日均追踪偏离度的十足值不跨越 0.35%，年追踪舛讹不 跨越 6.5%。      （3）投资组合优化模子      本基金将概括洽商预期答谢、风险及交往成本进行投资组合优化。选股范围以标的指 数成份股为主，也包括非成份股中与成份股联系性强，流动性好，基本面信息充足的股 票。      （4）存托凭证投资策略      本基金将根据本基金的投资方针和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深切研 究判断，进行存托凭证的投资。      本基金债券投资组合将接纳从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分析、资金面动向分 析等判断将来利率变化，并利用债券订价手艺，进行个券遴聘。      本基金可投资可迂曲债券及可交换债券，可迂曲债券及可交换债券兼具债权和股权双 重属性，本基金将通过对方针公司股票的投资价值分析和债券价值分析概括开展投资决 策，以增强本基金的收益。   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和 某些特殊情况下的流动性风险，主要遴聘流动性好、交往活跃的股指期货合约，以改善投 资组合的投资恶果，扫尾股票组合的逾额收益。同期，本基金将力图利用股指期货的杠杆 作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及仓位时时诊治的交往成本和追踪误 差，从而达到雄厚投资组联合产净值的目的。   基金管理东说念主将建立股指期货交往决策部门或小组，授权特定的管理东说念主员负责股指期货 的投资审批事项，同期针对股指期货交往制定投资决策经由和风险适度等轨制并报董事会 批准。   本基金将概括运用政策资产配置和战术资产配置进行资产提拔证券的投资组合管理， 并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极诊治投资策略，严格遵命法律法则和基 金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上得回雄厚收益。   本基金可在概括洽商预期收益、风险、流动性等成分基础上，参与融资业务。   为更好地扫尾投资方针，在加强风险驻扎并遵命审慎计算原则的前提下，本基金可根 据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓环境、投资者类型与结 构、基金历史申赎情况、出借证券流动秉性况等成分的基础上，合理确定出借证券的范 围、期限和比例。   将来，跟着证券阛阓投资器具的发展和丰富，本基金在履行适应范例后可相应诊治和 更新联系投资策略，并在招募说明书中更新公告。   五、投资决策依据及范例   （1）掂量法律、法则和基金合同的掂量规矩。   （2）经济运行态势和证券阛阓走势。   （3）投资对象的风险收益配比。   （1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分派和投资策略。投资决策委员会依期召 开会议，如需作念出实时环节决策或基金司理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。   （2）基金司理（或管理小组）：遐想和诊治投资组合。遐想和诊治投资组合需要洽商 的基本成分包括：逐日基金申购和赎回净现款流量；基金合同的投资限定和比例限定；研 究员的投资建议；基金司理的孤独判断；大数据与金融工程部的分析禀报等。   （3）蚁合交往室：基金司理向蚁合交往室下达投资指示，蚁合交往室司理收到投资指 令后分发予交往员，交往员收到基金投资指示后准确扩充。   （4）大数据与金融工程部：依期和不依期对基金投资组合进行投资绩效评估，向基金 司理（或管理小组）提供联系分析禀报。   （5）风控管理部：监控千般基金投资运作。   （6）当标的指数成份股发生彰着负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管理东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，概括洽商成份股的退市风 险、其在指数中的权重以及对追踪舛讹的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合 进行相应诊治。   （7）本基金管理东说念主在确保基金份额持有东说念主利益的前提下有权根据阛阓环境变化和履行 需要诊治上述投资决策范例，并给予公告。   六、事迹相比基准   本基金事迹相比基准为中证 1000 指数收益率。   如本基金诊治标的指数的，本基金的事迹相比基准相应诊治。要是本基金事迹相比基 准罢手发布或更更称号，或者今后法律法则发生变化，或者有更适应的、更能为阛阓无边 接受的事迹相比基准推出，或者是阛阓上出现愈加妥贴用于本基金的事迹相比基准时，本 基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后不错在报中国证监会备案以后变更事迹相比基准并及 时公告。   七、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、债券型基金、夹杂 型基金。同期本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。   八、投资限定   基金的投资组合应遵从以下限定：   （1）投资于股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指 数成份股（含存托凭证）偏激备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现款基金资产的   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%，完全按 照掂量指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限定；   （3）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 限定；   （4）本基金投资于并吞原始权益东说念主的千般资产提拔证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%；   （5）本基金持有的全部资产提拔证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%，中国 证监会规矩的特殊品种除外；   （6）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产提拔证券的比例，不得跨越该资产支 持证券范围的 10%；      （7）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的千般资产提拔证券，不得 跨越其千般资产提拔证券统统范围的 10%；      （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产提拔证券。基金持 有资产提拔证券期间，要是其信用等级下降、不再适应投资圭臬，应在评级禀报发布之日 起 3 个月内给予全部卖出；      （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （10）本基金参预世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净 值的 40%，参预世界银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期；      （11）本基金管理东说念主管理的全部盛开式基金持有一家上市公司刊行的可运动股票，不 得跨越该上市公司可运动股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公 司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%；完全按照掂量指数的组成 比例进行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；      （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跨越基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不 适应该比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆 回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      （14）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；      （15）若本基金参与股指期货交往，应当遵命下列要求：      a.本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；      b.本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不 得跨越基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产提拔证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      c.本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金持有的股票 总市值的 20%；      d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差计较）应当 适应基金合同对于股票投资比例的掂量约定；      e.本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上 一交往日基金资产净值的 20%；   f.每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持不低于交往 保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （16）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务的，应当适应以下要求：   a.出借证券资产不得跨越基金资产净值的 30%；   b.参与出借业务的单只证券不得跨越基金持有该证券总量的 30%；   c.最近 6 个月内日均基金资产净值不低于 2 亿元；   d.证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；   （18）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交往的股票扩充，与境内上市交 易的股票合并计较；   （19）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（8）、（12）、（13）、（17）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限定等基金管 理东说念主之外的成分致使基金投资比例不适应上述规矩投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交 易日内进行诊治；因前述成分致使基金投资比例不适应上述第（17）项情形时，基金管理 东说念主不得新增出借业务；但中国证监会规矩的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的掂量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同顺利之日起脱手。   法律法则或监管部门取消或诊治上述限定，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适应 范例后，则本基金投资不再受联系限定或按照诊治后的规矩扩充。   为保重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱偏激他不高洁的证券交往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩掩饰的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、履行适度东说念主或 者与其有环节狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关 联交往的，应当适应基金的投资方针和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公道合理价钱扩充。联系交往 必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予败露。环节关联交往应提交基金管理 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对 关联交旧事项进行审查。      法律法则或监管部门取消或诊治上述掩饰性规矩，如适用于本基金，基金管理东说念主在履 行适应范例后，则本基金投资不再受联系限定或按照诊治后的规矩扩充。      九、基金管理东说念主代表基金哄骗鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 欠妥利益。      十、基金的投资组合禀报      基金管理东说念主的董事会、董事保证本禀报所载贵寓不存在不实纪录、误导性述说或环节 遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律办事。      基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 04 月 18 日复核了 本禀报中的财务目的、净值发扬和投资组合禀报等内容，保证复核内容不存在不实纪录、 误导性述说或者环节遗漏。      本禀报中财务贵寓未经审计。      本禀报期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。                                                        占基金总资产的比例 序号               名堂                   金额（元）                                                           （%）        其中：股票                           14，828，735.49          91.23        其中：债券                                       -              -        资产提拔证券                                      -              -        其中：买断式回购的买入返售金融                                                    -               -        资产 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，而“2、禀报期末指数投资按行业分类的 境内股票投资组合”的统统项不含可退替代款估值升值。 （1） 禀报期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                            占基金资产净值比例 代码      行业类别          公允价值（元）                                                (%)  A   农、林、牧、渔业                          -              -  B   采矿业                      424，251.00           2.62  C   制造业                    7，569，884.00          46.79      电力、热力、燃气及水生  D                           301，089.00            1.86      产和供应业  E   建筑业                     154，995.00            0.96  F   批发和零卖业                  114，786.00            0.71  G   交通运载、仓储和邮政业             112，320.00            0.69  H   住宿和餐饮业                           -               -      信息传输、软件和信息技  I                          2，628，247.41          16.24      术服务业  J   金融业                     350，291.00            2.17  K   房地产业                    315，016.00            1.95  L   租借和商务服务业                         -               -  M   科学研究和手艺服务业              177，200.00            1.10      水利、环境和群众设施管  N                            86，044.00            0.53      理业      住户服务、修理和其他服  O                                    -                -      务业  P   西宾                                -              -  Q   卫生和社会办事                   87，035.00           0.54  R   文化、体育和文娱业                300，975.00           1.86  S   概括                                -              -      统统                    12，622，133.41          78.01 （2） 禀报期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合                                            占基金资产净值比例 代码      行业类别          公允价值（元）                                                (%)  A   农、林、牧、渔业                         -               -  B   采矿业                              -               -  C   制造业                   1，739，243.08           10.75      电力、热力、燃气及水生  D      产和供应业                            -               -  E   建筑业                              -               -  F   批发和零卖业                           -               -  G   交通运载、仓储和邮政业                      -               -  H   住宿和餐饮业                           -               -  I   信息传输、软件和信息技              87，058.00            0.54          术服务业  J       金融业                                             -                -  K       房地产业                                            -                -  L       租借和商务服务业                               132，849.00             0.82  M       科学研究和手艺服务业                              84，546.00             0.52  N       水利、环境和群众设施管          理业                                             -                -  O       住户服务、修理和其他服          务业                                            -                  -  P       西宾                                    17，250.00               0.11  Q       卫生和社会办事                              145，656.00               0.90  R       文化、体育和文娱业                                     -                  -  S       概括                                            -                  -          统统                                 2，206，602.08              13.64 （3） 禀报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 （1） 禀报期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号      股票代码 股票称号        数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） （2） 禀报期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细                                                    公允价值         占基金资产净值比  序号          股票代码      股票称号      数目（股）                                                     （元）           例（%） 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 （1） 禀报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 （2） 本基金投资股指期货的投资政策 （1） 本期国债期货投资政策 （2） 禀报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 （3） 本期国债期货投资评价 （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案考察，或在禀报 编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   浙江万丰奥威汽轮股份有限公司在禀报编制日前一年内受到中华东说念主民共和国宁波海事 局的处罚。   以上证券的投资已扩充里面严格的投资决策经由，适应法律法则和公司轨制的规矩。 （2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同规矩的证券备选库。 （3） 其他资产组成  序号       称号                金额（元） （4） 禀报期末持有的处于转股期的可迂曲债券明细 注：无。 （5） 禀报期末前十名股票中存在运动受限情况的说明 注：无。 注：无。 （6） 投资组合禀报附注的其他笔墨花样部分    由于四舍五入的原因，投资组合禀报中数字分项之和与统统项之间可能存在尾差。                        第十一部分 基金的事迹    基金管理东说念主承诺以老实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往事迹并不代表其将来发扬。投资有风险，投资东说念主在作念出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金基金合同顺利以来的投资事迹与同期基准的相比如下表所示（本禀报中所列财 务数据未经审计）：                                    事迹相比基准                      净值增长率标 事迹相比基准            净值增长率 1                 收益率圭臬差 1-3             2-4                      准差 2   收益率 3 同 顺利日 ) 至 -0.23%     0.93%   -3.56%   1.00%   3.33%       -0.07% 年 03 月 31 日 自基金合同生 效 日 至 2024 -3.17%   1.63%   -10.86%   1.71%   7.69%   -0.08% 年 03 月 31 日                       第十二部分 基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息、基金应收申购款偏激他 资产的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主或基金管理东说念主根据联系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。    四、基金财产的复古和刑事办事    本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 复古。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和《基金合同》的规矩刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。    基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。                     第十三部分 基金资产的估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金联系的证券交往场所的交往日以及国度法律法则规矩需要对 外败露基金净值的非交往日。    二、估值对象    基金所领有的股票、存托凭证、债券、资产提拔证券、股指期货合约和银行进款本 息、应收款项、其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金管理东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业司帐准 则》、监管部门掂量规矩。   （一）对存在活跃阛阓且不详获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价 的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价 值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的环节事件的，应接纳最 近交往日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交往日的报价不可确凿反应 公允价值的，搪塞报价进行诊治，确定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值手艺中洽商不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，要是该 限定是针对资产持有者的，那么在估值手艺中不应将该限定算作特征洽商。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在现时情况下适用况且有满盈可利用数 据和其他信息提拔的估值手艺确定公允价值。接纳估值手艺确定公允价值时，应优先使用 可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况 下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生环节变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的环节事件，使潜在 估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行诊治并确定 公允价值。   四、估值方法   （1）交往所上市的有价证券，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生环节变化以及证券刊行机构未发生影响 证券价钱的环节事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境 发生了环节变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的环节事件的，可参考雷同投资品种的 现行市价及环节变化成分，诊治最近交往市价，确定公允价钱；   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可迂曲债券以逐日收盘价算作估值全价；   （5）交往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值手艺确定公允价值。交往所市 场挂牌转让的资产提拔证券，接纳估值手艺确定公允价值；   （6）对在交往所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经诊治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日 公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行诊治以证实估值日的公允价值；对于不存在阛阓活 动或阛阓行径很少的情况下，应接纳估值手艺确定其公允价值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      （2）初度公设备行未上市的股票和债券，接纳估值手艺确定公允价值，在估值手艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓吹公设备售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等运动受限股票，按监管机构或行业协会掂量规 定确定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级 阛阓利率不存在彰着各异，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估 值。 境未发生环节变化的，以最近交往日的结算价估值。 定进行估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 规矩估值。      如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、范例及联系 法律法则的规矩或者未能充分保重基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商措置。      根据掂量法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本 基金的基金司帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金掂量的司帐问题，如经联系 各方在对等基础上充分筹划后，仍无法达成一致的成见，按照基金管理东说念主对基金净值信息 的计较结果对外给予公布。   五、估值范例 量计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急诊治机制。国度另有规矩的，从其规矩。   每个估值日计较基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   六、估值失误的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适应、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失误时，视为基金 份额净值失误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的裂缝形成估值失误，导致其他当事东说念主碰到损失的，裂缝的办事东说念主应当对由 于该估值失误碰到损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值失误处理原则”给 予补偿，承担补偿办事。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失误办事方应实时妥协各 方，实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误办事方承担；由于估值失误责 任方未实时更正已产生的估值失误，给当事东说念主形成损失的，由估值失误办事方对径直损失 承担补偿办事；若估值失误办事方照旧积极妥协，况且有协助义务确当事东说念主有满盈的时辰 进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值失误办事方搪塞更正的情况向掂量 当事东说念主进行证实，确保估值失误已得到更正。   （2）估值失误的办事方对掂量当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，况且仅对 估值失误的掂量径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失误而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失误 办事方仍搪塞估值失误负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失误办事方应补偿受损方的损失， 并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利； 要是得回欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧 得回的补偿额加上照旧得回的欠妥得利返还的总和跨越其履行损失的差额部分支付给估值 失误办事方。      （4）估值失误诊治接纳尽量复原至假定未发生估值失误的正确情形的方式。      （5）估值失误办事方拒却进行补偿时，要是因基金管理东说念主裂缝形成基金资产损失机， 基金托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，要是因基金托管东说念主裂缝形成基金资产损失 时，基金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管理东说念主和托管东说念主之外的第三方 形成基金资产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管理东说念主负责向差错方追偿。      （6）要是出现估值失误确当事东说念主未按规矩对受损方进行补偿，况且依据法律、行政法 规、《基金合同》或其他规矩，基金管理东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担 了补偿办事，则基金管理东说念主有权向出现裂缝确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿 由此发生的用度和碰到的损失。      （7）按法律法则规矩的其他原则处理估值失误。      估值失误被发现后，掂量确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：      （1）查明估值失误发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值失误发生的原因确定 估值失误的办事方；      （2）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失误形成的损失进行评估；      （3）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失误的办事方进行更正和补偿 损失；      （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失误的更正向掂量当事东说念主进行证实。      （1）基金份额净值计较出现失误时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管 东说念主，并采纳合理的措施提神损失进一步扩大。      （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；失误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。      （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东说念主形成损失需要进行补偿时，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的办事，经证实后按以下条件进行赔 偿：      ①本基金的基金司帐办事方由基金管理东说念主担任，与本基金掂量的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分筹划后，尚不可达成一致时，按基金管理东说念主的建议扩充，由此给基金份 额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。      ②若基金管理东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告，由此给基金份 额持有东说念主形成损失的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付补偿金，就履行向投资 者或基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照裂缝进度各自承担相应的办事。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，诚然屡次从头计较和核 对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东说念主的计较 结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息失误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计较失误而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责 赔付。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 估值手艺仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管理东说念主 应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基 金管理东说念主应于每个估值日交往扫尾后计较当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证实后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基 金净值给予公布。   九、特殊情形的处理 金资产估值失误处理。 进款银行品级三方机构发送的数据失误，或由于国度司帐政策变更、阛阓法令变更等原 因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采纳必要、适应、合理的措施进行检查，然则未能 发现该失误而形成的基金资产净值计较失误，基金管理东说念主和基金托管东说念主撤职补偿办事。但 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施缩小或排斥由此形成的影响。               第十四部分 基金的收益分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后 的余额，基金已扫尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已扫尾收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运行日从头计较）； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运行日从头计较）； 则进行收益分派。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥补浮动赔本为前 提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在不违反法律法则且对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金管理东说念主可 诊治基金收益分派原则和支付方式，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。   四、收益分派有缠绵   基金收益分派有缠绵中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对 象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有缠绵确凿定、公告与实施   本基金收益分派有缠绵由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规矩引子 公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。               第十五部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 认证费；      二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计较方法如 下：      H＝E×0.80%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金资产净值      基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历 顺延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：      H＝E×0.15%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据掂量法则及相应合同规矩，按 用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的名堂      下列用度不列入基金用度： 损失； 支；      四、基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则扩充。基金 财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 掂量税收征收的规矩代扣代缴。                  第十六部分 基金的司帐与审计      一、基金司帐政策 如下原则：要是《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照掂量规矩编制基金司帐报表； 式证实。      二、基金的年度审计 法》规矩的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规矩引子公告。                   第十七部分 基金的信息败露      一、本基金的信息败露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险管理规矩》、《基金合同》偏激他掂量规矩。      二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主偏激日常机构（如有）等法律法则和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和作歹 东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法则和中 国证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息确凿凿性、准确性、完好意思性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予败露的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息败露办法》规矩 的互联网网站（以下简称“规矩网站”，包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证 监会基金电子败露网站）等引子败露，并保证基金投资者不详按照《基金合同》约定的时 间和方式查阅或者复制公开败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金产物贵寓纲领 有东说念主大会召开的法令及具体范例，说明基金产物的特性等触及基金投资者环节利益的事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息败露及基金份额持有东说念主 服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生环节变更的，基金管理东说念主 应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基 金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》顺利后，基金产物贵寓纲领的信息发生环节变更的，基金管理东说念主应 当在三个办事日内，更新基金产物贵寓纲领，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金产物贵寓纲领其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物贵寓纲领。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基 金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告、《基金合同》辅导性公告登载在规矩报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓纲领、《基金合同》和托管协 议登载在规矩网站上，并将基金产物贵寓纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管合同登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发 售的 3 日前登载在规矩报刊和规矩网站上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在规矩报刊和规矩网站上登载《基 金合同》顺利公告。   （四）基金份额上市交往公告书   本基金基金份额获准在上海证券交往所上市交往的，基金管理东说念主应当在基金份额上市 交往前至少 3 个办事日，将基金份额上市交往公告书登载于规矩网站上，并将上市交往公 告书辅导性公告登载在规矩报刊上。   （五）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市交往 的，基金管理东说念主应当至少每周在规矩网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交往的，基金管理东说念主应当在不晚 于每个盛开日/交往日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日 /交往日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站败露半年度和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （六）基金份额折算日和折算结果公告   基金管理东说念主确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于规矩引子上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东说念主将基金份额 折算结果公告登载于规矩引子上。   （七）申购赎回清单      在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东说念主应当在每个盛开日，通过网站、 申购赎回代理券商以偏激他引子公告当日的申购赎回清单。      （八）基金依期禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报      基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年度禀报登 载在规矩网站上，并将年度禀报辅导性公告登载在规矩报刊上。基金年度禀报中的财务会 计禀报应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。      基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将中期禀报 登载在规矩网站上，并将中期禀报辅导性公告登载在规矩报刊上。      基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度禀报，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度禀报辅导性公告登载在规矩报刊上。      《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或 者年度禀报。      如禀报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期禀报“影响投资者决策的其他要紧信息” 项下败露该投资者的类别、禀报期末持有份额及占比、禀报期内持有份额变化情况及本基 金的罕见风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      基金管理东说念主应当在基金年度禀报和中期禀报中败露基金组联合产情况偏激流动性风险 分析等。      （九）临时禀报      本基金发生环节事件，掂量信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书，并登载在 规矩报刊和规矩网站上。      前款所称环节事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生环节影 响的下列事件： 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行径受到 环节行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有环节狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交旧事项，但中国证监会另有规矩的除外； 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （十）显露公告   在《基金合同》期限内，任何群众引子中出现的或者在阛阓高尚传的音书可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，联系 信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开显露，并将掂量情况立即禀报基金上市 交往的证券交往所。   （十一）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十二）算帐禀报   基金合同断绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并 制作算帐禀报。算帐禀报应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审 计，并由讼师事务所出具法律成见书。基金财产算帐小组应当将算帐禀报登载在规矩网站 上，并将算帐禀报辅导性公告登载在规矩报刊上。   （十三）中国证监会规矩的其他信息   若本基金投资股指期货，基金管理东说念主应在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报 和更新的招募说明书等文献中败露股指期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险目的等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以及是否适应既定的投 资政策和投资方针。   若本基金投资资产提拔证券，基金管理东说念主应在基金年度禀报及中期禀报中败露其持有 的资产提拔证券总额、资产提拔证券市值占基金净资产的比例和禀报期内系数的资产提拔 证券明细。基金管理东说念主应在基金季度禀报中败露其持有的资产提拔证券总额、资产提拔证 券市值占基金净资产的比例和禀报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支 持证券明细。   若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等 依期禀报和招募说明书（更新）等文献中败露参与融资和转融通证券出借业务情况，包括 投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管理情况等，并就禀报期内本基金参与转 融通证券出借业务发生的环节关联交旧事项作念详备说明。   六、信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及高等管理 东说念主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适应中国证监会联系基金信息败露内容 与格式准则等法则及证券交往所的自律管理法令的规矩。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基 金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金依期禀报、 更新的招募说明书、基金产物贵寓纲领、基金算帐禀报等公开败露的联系基金信息进行复 核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证实。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证联系 报送信息确凿凿、准确、完好意思、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩引子上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共引子败露信息，然则其他群众引子不得早于规矩引子和基金上市交往的证券交往所网站 败露信息，况且在不同引子上败露并吞信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金平淡投资操作的 前提下，自主升迁信息败露服务的质料。具体要求应当适应中国证监会及自律法令的联系 规矩。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计禀报、法律成见书的专科机构， 应当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则规矩将 信息置备于公司住所和基金上市交往的证券交往所，供社会公众查阅、复制。               第十八部分 风险揭示   本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基 金特定风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险偏激他风险等。   一、系统性风险   本基金投资于证券阛阓，系统性风险是指因举座政事、经济、社会等环境成分对质券 价钱产生影响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险 和再投资风险等。   政策风险是指政府掂量证券阛阓的政策发生环节变化或是有要紧的举措、法则出台， 引起债券价钱的波动，从而给投资带来的风险。   经济运行具有周期性的特色，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面 产生影响，从而影响证券的价钱而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利率的变化径直影响着债 券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本，并在一定进度上影响上市公司的盈利水平。 基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   基金收益的一部分将通过现款形式来分派，而现款的购买力可能因为通货膨大的影响 而下降，从而使基金的履行投资收益下降。   阛阓利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率飞腾带来的 价钱风险互为消长。在利率走低时，再投资收益率就会镌汰，再投资的风险加大。当利率 飞腾时，债券价钱会下降，然则利息的再投资收益会飞腾。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别证券罕见的风险，包括公司计算风险、信用风险等。   上市公司的计算好坏受多种成分影响，如管理能力、财务景象、阛阓远景、行业竞 争、东说念主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基金所投资的上市公司计算不 善，其证券价钱可能下落，或者不详用于分派的利润减少，使基金投资收益下降。基金可 通过投资千般化来散播这种非系统风险，但不可完全隐讳。      债券刊行东说念主无法按时还本付息，而使投资碰到损失的风险为信用风险。这种风险主要 表面前公司债券中，公司要是因为某种原因不可完全践约支付本金和利息，则债券投资就 会承受较大的赔本。广义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括阛阓信用利差扩大及 企业信用评级下降的风险。      三、管理风险      在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、警戒、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的 收益水平与基金管理东说念主的管理水平、管理妙技和管理手艺等联系性较大。因此基金可能因 为基金管理东说念主的成分而影响基金收益水平。      四、流动性风险      基金可能面对基金资产不可飞快、低成腹地迂曲成现款，或者不可应付可能出现的投 资东说念主大额赎回的风险。前者是指金融资产不可实时变现或无法按照平淡的阛阓价钱交往而 引起损失的可能性。为应付投资东说念主的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性 方面可能会有些损失，影响基金投资方针的扫尾。后者是指在盛开式基金交往过程中，可 能会发生大额赎回的情形，大额赎回可能会产生基金仓位诊治的艰辛，导致流动性风险， 以至影响基金份额净值。      本基金为以中证 1000 指数为标的指数的增强策略交往型盛开式指数基金，主要投资于 中证 1000 指数的成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证），股票运动市值大、 成交活跃，主题涵盖泛泛、触及行业丰富、可遴聘的股票数目开阔。在组合构建过程中， 本基金将持续对组合的组成进行量度和优化，保持组合的持仓散播性和组合的流动性，降 低投资风险。因此，在平淡情况下，本基金拟投资阛阓、行业及资产的流动性细密，不错 与本基金的申购赎回安排相匹配。      本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停接受赎回央求、降速支付赎回对 价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。      暂停接受赎回央求、降速支付赎回对价等器具的情形、范例见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”之“九、暂停赎回或降速支付赎回对价的情形”的联系规矩。若 本基金暂停接受赎回央求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基 金降速支付赎回对价，赎回对价支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影 响。      暂停基金估值的情形、范例见招募说明书“第十三部分 基金资产的估值”之“七、暂 停估值的情形”的联系规矩。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法清爽本基金的 基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回央求或降速支付赎回对价，将导致投资 者无法申购或赎回本基金，或赎回对价支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不 利影响。 易量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级阛阓的流动性风险。      五、本基金特定风险      （1）标的指数答谢与股票阛阓平均答谢偏离的风险      标的指数并不可完全代表通盘股票阛阓。标的指数成份股的平均答谢率与通盘股票市 场的平均答谢率可能存在偏离。      （2）标的指数波动的风险      标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司计算景象、投资者心 理和交往轨制等千般成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。      （3）基金投资组合答谢与标的指数答谢偏离的风险      以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 偏离度与追踪舛讹； 化，使本基金在相应的组合诊治中产生追踪偏离度和追踪舛讹； 度； 实时诊治投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹； 资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛讹； 妙技、买入卖出的时机遴聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的追踪进度； 标的指数中该股票的权重可能不完全疏导；因缺少卖空、对冲机制偏激他器具形成的指数 追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制失误等，由 此产生追踪偏离度与追踪舛讹。      （4）追踪舛讹适度未达约定方针的风险      本基金力图将日均追踪偏离度的十足值适度在 0.35%以内，年化追踪舛讹适度在 6.5% 以内，但因标的指数编制法令诊治或其他成分可能导致追踪舛讹跨越上述范围，本基金净 值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。      （5）标的指数变更的风险      尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资政策将会窜改，投资组合将随之诊治，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。      （6）指数编制机构罢手服务的风险      本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和保重，将来指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的管理和保重，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 办事日内向中国证监会禀报并提议措置有缠绵，如更换基金标的指数、迂曲运作方式，与其 他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决，基 金份额持有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将面对 更换基金标的指数、迂曲运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。      自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置有缠绵确定并实施前，基金管理东说念主应 按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息遵从基金份额持有东说念主利益优先原则维 持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与联系阛阓发扬 存在各异，影响投资收益。      （1）基金份额二级阛阓交往价钱折溢价的风险      尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓交往价钱的折溢价适度在一定 范围内，但基金份额在证券交往所的交往价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。      （2）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较失误的风险      基金管理东说念主或者基金管理东说念主托福中证指数有限公司计较基金份额参考净值（IOPV）， 并由上海证券交往所在交往时辰发布，供投资东说念主交往、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 计较可能出现失误，投资者若参考 IOPV 进行 投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。      （3）成份股停牌的风险      标的指数成份股可能因千般原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风 险： 级阛阓价钱的折溢价水平。 按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”之“七、 申购赎回清单的内容与格式”联系约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生 追踪偏离度和追踪舛讹。 获取足额的适应要求的赎回对价，由此基金管理东说念主可能在申购赎回清单中确立较低的赎回 份额上限或者采纳暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎回全部或部分基金份额的风险。   （4）退市风险   因本基金不再适应证券交往所上市条件被断绝上市，或被基金份额持有东说念主大会决议提 前断绝上市，导致基金份额不可陆续进行二级阛阓交往的风险。   （5）投资者申购失败的风险   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且确立了现款替 代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因 而无法买入申购所需的满盈的成份股，导致申购失败的风险。   （6）投资者赎回失败的风险   在投资者提交赎回央求时，如本基金投资组合内不具备足额的适应要求的赎回对价， 可能导致出现赎回失败的情形。   另外，基金管理东说念主可能根据成份股市值范围变化等成分诊治最小申购赎回单元，由此 可能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申 购赎回单元全部赎回，而只可在二级阛阓卖出全部或部分基金份额。   （7）基金份额赎回对价的变现风险   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于阛阓变化、部分红份 股流动性差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现 风险。   （8）退补现款替代方式的风险   本基金在申购赎回格式新增了“退补现款替代”方式，该方式不同于现存其他现款替 代方式，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而曲折影响本基金二级阛阓价 格的折溢价水平。顶点情况下，要是使用“退补现款替代”证券的权重增多，该方式带来 的不确定性可能导致本基金的二级阛阓价钱折溢价处于相对较高水平。   基金管理东说念主分歧“时辰优先、实时申报”原则的扩充效率作念出任何承诺和保证，现款 替代退补款的计较以履行成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因手艺系统、通信链 路或其他原因导致基金管理东说念主无法遵从“时辰优先、实时申报”原则对“退补现款替代” 的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。   （9）第三方机构服务的风险   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险： 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 生变化，轨制诊治可能给投资者带来交融偏差的风险。一样的风险还可能来自于证券交往 所偏激他代理机构。   本基金接纳主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法校服指数收益的风险。   本基金因主动增强策略诊治、指数依期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以在一个 交往日内完成诊治，投资者可依据逐日公布的基金持仓信息判断成份股买卖情况，抢先于 基金组合交往成份股，可能形成基金调仓成本升高，影响基金投资收益。   本基金投资范围包括股指期货。股指期货接纳保证金交往轨制，由于保证金交往具有 杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东说念主权益碰到较大损失。 股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，要是莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩将被强 制平仓，可能给投资带来损失。标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差被称为基 差。若产物运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利标的变动等情况，则可能对本 基金投资产生影响。   本基金投资于资产提拔证券。资产提拔证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风 险及评级风险等。由于资产提拔证券的投资收益来自于基础资产产生的现款流或剩余权 益，因此资产提拔证券投资还面对基础资产特定原始权益东说念主的歇业风险及现款流预测风险 等与基础资产联系的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面对的共同风险 外，若本基金投资存托凭证的，还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大赔本的 风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括基金算作存托凭证持有东说念主与境外基 础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持 有东说念主在分红派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托合同自动约束存托 凭证持有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主 权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息 败露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其 他风险。   本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：   （1）流动性风险：指面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎 回对价的风险；   （2）信用风险：指证券出借敌手方可能无法实时归赵证券、无法支付相应权益补偿及 欠据用度的风险；   （3）阛阓风险：证券出借后可能面对出借期间无法实时处置证券的阛阓风险；   （4）其他风险，如宏不雅政策变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现环节事件、交往 敌手方违约、业务法令诊治、信息手艺不可平淡运行等风险。   出现标的指数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分致使标 的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额持 有东说念主大会对措置有缠绵进行表决，基金份额持有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同断绝。因此，在本基金的运作期间，基金份额持有东说念主面对基金合同自动断绝 的风险。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节掂量风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 阛阓无边规矩等作念出的概述性花样，代表了一般阛阓情况下本基金的长久风险收益特征。 销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据联系法律法则对本基金进行风 险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法 律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要 求完成风险承受能力与产物风险之间的匹配磨砺。   七、其他风险 来风险；             第十九部分 基金的断绝与算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规矩引子公告。      二、《基金合同》的断绝事由      有下列情形之一的，经履行联系范例后，《基金合同》应当断绝： 联贯的； 标的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额 持有东说念主大会对措置有缠绵进行表决，基金份额持有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通 过的；      三、基金财产的算帐 财产算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主 员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。      （1）《基金合同》断绝情形出现且基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统 一收受基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作算帐禀报；      （5）遴聘司帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐禀报出具法 律成见书；      （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。      四、算帐用度      算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合理用度，清 算用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。      五、基金财产算帐剩余资产的分派      依据基金财产算帐的分派有缠绵，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分 配。      六、基金财产算帐的公告      算帐过程中的掂量环节事项须实时公告；基金财产算帐禀报经适应《中华东说念主民共和国 证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财 产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐禀报登载在规矩网站上，并将算帐报 告辅导性公告登载在规矩报刊上。      七、基金财产算帐账册及文献的保存      基金财产算帐账册及掂量文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法则的规矩。                第二十部分 基金合同的内容选录      一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务      （一）基金份额持有东说念主的权利、义务      基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。      每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；      （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；      （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；      （7）监督基金管理东说念主的投资运作；      （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；      （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：      （1）老成阅读并遵命《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；      （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）关怀基金信息败露，实时哄骗权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购款项或股票、应付申购对价及法律法则和《基金合同》所规矩的费 用；      （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》断绝的有限办事；      （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；      （7）扩充顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；      （8）返还在基金交往过程中因任何原因得回的欠妥得利；      （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金管理东说念主的权利、义务 于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及掂量法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了 《基金合同》及国度掂量法律规矩，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施 保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处理；      （9）担任或托福其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及掂量法律规矩决定基金收益的分派有缠绵；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗鼓吹权利，为基金的利益哄骗因 基金财产投资所产生的权利；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通 证券出借业务；      （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他 法律行径；      （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在适应掂量法律、法则的前提下，制订和诊治掂量基金认购、申购、赎回等业 务法令；      （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 于：      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》顺利之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产；      （4）配备满盈的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算方式 管理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤独，对所管理的不同基金折柳管理，折柳记账，进 行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他掂量规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）采纳适应合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价和刊出价钱 的方法适应《基金合同》等法律文献的规矩，按掂量规矩计较并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；      （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他掂量规矩，履行信息败露及禀报义 务；      （12）保守基金交易隐讳，不泄露基金投资权略、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》偏激他掂量规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东说念主泄露， 向监管机构、司法机关等有权机关，以及审计、法律等外部专科照看人提供的情况除外；      （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有缠绵，实时向基金份额持有东说念主分派基 金收益；      （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他掂量规矩召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按规矩保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他联系贵寓， 保存期限不少于法律法则的规矩；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时辰发出，况且保证投资 者不详按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金掂量的公开贵寓，并在支 付合理成本的条件下得到掂量贵寓的复印件；      （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的复古、清理、估价、变现和分 配；      （19）面对赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会并通告基 金托管东说念主；      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时， 应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而撤职；      （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主 违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管 东说念主追偿；      （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理掂量基金事务的 行径承担办事；      （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行 为；      （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可顺利，基 金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结 束后 30 日内退还基金认购东说念主，并将已冻结的股票解冻；      （25）扩充顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金托管东说念主的权利、义务 于：      （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全复古基金财 产；      （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成环节损失的情形，应陈诉中国证 监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据联系阛阓法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交往资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；      （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；      （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 于：      （1）以老实信用、勤勉尽责的原则持有并安全复古基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业场所，配备满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；      （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤独； 对所托管的不同的基金折柳确立账户，孤独核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他掂量规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；      （5）复古由基金管理东说念主代表基金订立的与基金掂量的环节合同及掂量凭证；      （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；      （7）保守基金交易隐讳，除《基金法》、《基金合同》偏激他掂量规矩另有规矩外， 在基金信息公开败露前给予守密，不得向他东说念主泄露，向监管机构、司法机关等有权机关， 以及审计、法律等外部专科照看人提供的情况除外；      （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；      （9）办理与基金托管业务行径掂量的信息败露事项；      （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具成见，说明基金管 理东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是基金管理东说念主有未执 行《基金合同》规矩的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了适应的措施；      （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系贵寓，保存期限不少于 法律法则的规矩；      （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处接纳并保存基金份额持有东说念主名册；      （13）按规矩制作联系账册并与基金管理东说念主查对；      （14）依据基金管理东说念主的指示或掂量规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回对价 的现款部分；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他掂量规矩，召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的复古、清理、估价、变现和分派；      （18）面对赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会和银行监 管机构，并通告基金管理东说念主；      （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担补偿办事，其补偿办事不因 其退任而撤职；      （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金 管理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主 追偿；      （21）扩充顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；      （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的范例和法令      基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票 权。本基金暂不确立日常机构，日常机构确凿立和联系法令按照法律法则的掂量规矩进 行。      若本基金推出本基金的蚁合基金，则：      鉴于本基金和本基金的蚁合基金的联系性，蚁合基金的基金份额持有东说念主不错凭所持有 的蚁合基金的份额出席或者托付代表出席本基金的份额持有东说念主大会并参与表决。在计较参 会份额和计票时，蚁合基金持有东说念主办有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基 金基金份额持有东说念主大会的权益登记日，蚁合基金持有本基金份额的总和乘以该持有东说念主所持 有的蚁合基金份额占蚁合基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数 位。      蚁合基金的基金管理东说念主不应以蚁合基金的口头代表蚁合基金的全体基金份额持有东说念主以 本基金的基金份额持有东说念主的身份哄骗表决权，但可接受蚁合基金的特定基金份额持有东说念主的 托福以蚁合基金的基金份额持有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额持有东说念主大会并参与 表决。      蚁合基金的基金管理东说念主代表蚁合基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金份额持 有东说念主大会的，须先遵命蚁合基金基金合同的约定召开蚁合基金的基金份额持有东说念主大会，联 接基金的基金份额持有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会的，由蚁合基金 的基金管理东说念主代表蚁合基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会。      （一）召开事由 国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外：      （1）断绝《基金合同》；      （2）更换基金管理东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）迂曲基金运作方式；      （5）诊治基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬谢圭臬；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资方针、范围或策略；      （9）变更基金份额持有东说念主大会范例；      （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；      （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额 持有东说念主大会；      （12）断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交往所断绝上市的除 外；      （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生环节影响的其他事项；      （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东说念主大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额 持有东说念主大会：      （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；      （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；      （3）增多、减少、诊治基金份额类别确立；      （4）基金管理东说念主、联系证券交往所、登记机构、基金销售机构诊治掂量认购、申购、 赎回、非交往过户、转托管等业务法令；      （5）基金推出新业务或服务；      （6）因相应的法律法则、联系证券交往所或者登记机构的联系业务法令以及中国证监 会的联系规矩发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不触及 《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生环节变化；      （8）诊治基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；诊治申购赎回清单的内 容、申购赎回清单计较和公告时辰或频率；      （9）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管 东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不 召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基 金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托 管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 见告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金 份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不 得抑止、插手。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通告时辰、通告内容、通告方式 份额持有东说念主大明白知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设掂量东说念主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托福的公证机关偏激掂量方式和掂量东说念主、书 面表决成见寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期适应以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主办有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释适应法律法则、《基金合同》和会议通告的规 定，况且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益 登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主可 以在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表 的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式 或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个办事日内连气儿公布联系 辅导性公告。   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金 托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告规矩的方式收取基 金份额持有东说念主的书面表决成见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通告不参加收取书面表决成见 的，不影响表决服从。   （3）本东说念主径直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具 书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额 持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面成见 或授权他东说念主代表出具书面成见。   （4）上述第（3）项中径直出具书面成见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面 成见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面成见的代理东说念主出具的托福 东说念主办有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释适应法律法则、《基金合同》和 会议通告的规矩，并与基金登记机构记录相符。 面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会；在会议召开方式上，本基金亦可接纳其他 非现场方式或者以现场方式与非现场方式相诱骗的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议程 序比照现场开会和通信方式开会的范例进行。基金份额持有东说念主亦不错接纳书面、网络、电 话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通告中列明。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修改、决定 断绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及 《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会筹划的其他 事项。      基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的通告后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东说念主大会召开前实时公告。      基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第（七）条文矩范例确定和公布监 票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经筹划后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为 基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金 托管东说念主授权其出席会议的代表主办；要是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未 能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生别称基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金 托管东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效 力。      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元 称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元名 称）和掂量方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后 议。      （六）表决      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以至极决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有规矩或本基金合同另有约定 的，迂曲基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与 其他基金合并以至极决议通过方为灵验。      基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。      采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据评释，不然提交适应会议 通告中规矩的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适应会议通告规矩 的书面表决成见视为灵验表决，表决成见暧昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面成见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。      （七）计票      （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会虽 然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基 金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主马上公布计票 结果。      （3）要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点 以一次为限。从头盘点后，大会主办东说念主应当马上公布从头盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决成见的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。      （八）顺利与公告      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。      基金份额持有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在规矩引子上公告。      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当扩充顺利的基金份额持有东说念主大会的决 议。顺利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有约束力。      （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等 规矩，但凡径直援用法律法则或监管法令的部分，如将来法律法则或监管法令修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管理东说念主按照《信息败露办法》的规矩公告后，可径直对本部 老实容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      三、基金合同变更和断绝的事由、范例      （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 后两日内在规矩引子公告。      （二）《基金合同》的断绝事由      有下列情形之一的，经履行联系范例后，《基金合同》应当断绝： 联贯的； 标的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额 持有东说念主大会对措置有缠绵进行表决，基金份额持有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通 过的；      （三）基金财产的算帐 财产算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主 员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。      （1）《基金合同》断绝情形出现且基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统 一收受基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作算帐禀报；      （5）遴聘司帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐禀报出具法 律成见书；      （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。      （四）算帐用度      算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合理用度，清 算用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。      （五）基金财产算帐剩余资产的分派      依据基金财产算帐的分派有缠绵，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分 配。      （六）基金财产算帐的公告      算帐过程中的掂量环节事项须实时公告；基金财产算帐禀报经适应《中华东说念主民共和国 证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财 产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐禀报登载在规矩网站上，并将算帐报 告辅导性公告登载在规矩报刊上。      （七）基金财产算帐账册及文献的保存      基金财产算帐账册及掂量文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法则的规矩。      四、争议措置方式      各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》掂量的一切争议，如经 友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院 届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均 有约束力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。      争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，陆续诚恳、勤勉、尽责地履行基 金合同规矩的义务，保重基金份额持有东说念主的正当权益。      《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港至极行政区、澳门至极 行政区和台湾地区法律）统辖。      五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。               第二十一部分 基金托管合同的内容选录   一、基金托管合同当事东说念主   （一）基金管理东说念主（也可称资产管理东说念主、管理东说念主）   称号：鹏华基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心 43 层   办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心 43 层   邮政编码：518048   法定代表东说念主：若何   成立日历：1998 年 12 月 22 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31 号文   组织形式：有限办事公司   注册成本：1.5 亿元   存续期间：持续计算   计算范围：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。   （二）基金托管东说念主（也可称资产托管东说念主、托管东说念主）   称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时辰：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织形式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：持续计算   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据掂量法律法则的规矩以及《基金合同》的约定，对基金投资范 围、投资比例、投资限定、关联方交往等进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为 更好地扫尾投资方针，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板偏激他中国证监 会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票 据、政府提拔机构债、地方政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公设备行的 次级债、可迂曲债券、可交换债券偏激他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、 银行进款（包括合同进款、依期进款等）、货币阛阓器具、同行存单、资产提拔证券、股 指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会相 关规矩）。   本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适应范例后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资于股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%， 其中投资于标的指数成份股（含存托凭证）偏激备选成份股（含存托凭证）的比例不低于 非现款基金资产的 80%，因法律法则的规矩而受限定的情形除外。本基金每个交往日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持不低于交往保证金一倍的现款，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   要是法律法则对该比例要求有变更的，可在履行适应范例后以变更后的比例为准，本 基金的投资比例会作念相应诊治。   （1）投资于股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指 数成份股（含存托凭证）偏激备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现款基金资产的   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%，完全按 照掂量指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限定；   （3）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 限定；   （4）本基金投资于并吞原始权益东说念主的千般资产提拔证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%；   （5）本基金持有的全部资产提拔证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%，中国 证监会规矩的特殊品种除外；   （6）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产提拔证券的比例，不得跨越该资产支 持证券范围的 10%；   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的千般资产提拔证券，不得 跨越其千般资产提拔证券统统范围的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产提拔证券。基金持 有资产提拔证券期间，要是其信用等级下降、不再适应投资圭臬，应在评级禀报发布之日 起 3 个月内给予全部卖出；      （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （10）本基金参预世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净 值的 40%，参预世界银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期；      （11）本基金管理东说念主管理的全部盛开式基金持有一家上市公司刊行的可运动股票，不 得跨越该上市公司可运动股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公 司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%；完全按照掂量指数的组成 比例进行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；      （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跨越基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不 适应该比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆 回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      （14）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；      （15）若本基金参与股指期货交往，应当遵命下列要求：      a.本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；      b.本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不 得跨越基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产提拔证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      c.本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金持有的股票 总市值的 20%；      d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差计较）应当 适应基金合同对于股票投资比例的掂量约定；      e.本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上 一交往日基金资产净值的 20%；      f.每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持不低于交往 保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      （16）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务的，应当适应以下要求：   a.出借证券资产不得跨越基金资产净值的 30%；   b.参与出借业务的单只证券不得跨越基金持有该证券总量的 30%；   c.最近 6 个月内日均基金资产净值不低于 2 亿元；   d.证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；   （18）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交往的股票扩充，与境内上市交 易的股票合并计较；   （19）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（8）、（12）、（13）、（17）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限定等基金管 理东说念主之外的成分致使基金投资比例不适应上述规矩投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交 易日内进行诊治；因前述成分致使基金投资比例不适应上述第（17）项情形时，基金管理 东说念主不得新增出借业务；但中国证监会规矩的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的掂量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同顺利之日起脱手。   法律法则或监管部门取消或诊治上述限定，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适应 范例后，则本基金投资不再受联系限定或按照诊治后的规矩扩充。   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱偏激他不高洁的证券交往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩掩饰的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、履行适度东说念主或 者与其有环节狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关 联交往的，应当适应基金的投资方针和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公道合理价钱扩充。联系交往 必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予败露。环节关联交往应提交基金管理 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对 关联交旧事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或诊治上述掩饰性规矩，如适用于本基金，基金管理东说念主在履 行适应范例后，则本基金投资不再受联系限定或按照诊治后的规矩扩充。   （二）基金托管东说念主根据掂量法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主选 择进款银行进行监督。基金投资银行依期进款的，基金管理东说念主应根据法律法则的规矩及 《基金合同》的约定，确定适应条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主， 基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交往敌手是否适应掂量规矩进行监督。对于不符 合规矩的银行进款，基金托管东说念主不错拒却扩充，并通告基金管理东说念主。   本基金投资银行进款应适应如下规矩： 有进款期限，根据合同可提前支取的银行进款，不受上述比例限定；投资于具有基金托管 东说念主经验的并吞交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例统统不得跨越 20%； 投资于不具有基金托管东说念主经验的并吞交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比 例统统不得跨越 5%。   掂量法律法则或监管部门制定或修改新的依期进款投资政策，基金管理东说念主履行适应程 序后，可相应诊治投资组合限定的规矩。 岗亭职责、风险适度措施和监察稽核轨制，切实驻扎掂量风险。基金托管东说念主负责对本基金 银行依期进款业务的监督与核查，审查、复核联系合同、账户贵寓、投资指示、进款证实 书等掂量文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东说念主负责适度信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银 行的支付能力等触及到进款银行遴聘方面的风险。因遴聘进款银行欠妥形成基金财产损失 的，基金托管东说念主不承担办事。   （2）基金管理东说念主负责适度流动性风险，并承担因适度不力而形成的损失。流动性风险 主要包括基金管理东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑 付的风险、基金投资银行进款不可空闲基金平淡结算业务的风险、因全部提前支取或部分 提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管理东说念主须加强里面风险适度轨制确凿立。如因基金管理东说念主职工职务行径导致 基金财产受到损失的，需由基金管理东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵命《基金法》、《运 作办法》等掂量法律法则，以及国度掂量账户管理、利率管理、支付结算等的各项规矩。   （三）基金投资银行进款合同的订立、账户开设与管理、投资指示与资金划付、账目 查对、到期兑付、提前支取   （1）基金管理东说念主应与适应经验的进款银行总行或其授权分行订立《基金进款业务总体 协作合同》（以下简称“《总体协作合同》”），确定《进款合同书》的格式范本。《总 体协作合同》和《进款合同书》的格式范本由基金托管东说念主与基金管理东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据联系法则对《总体协作合同》和《进款合同书》的内容进行复 核，审查进款银行经验等。   （3）基金管理东说念主应在《进款合同书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭证的办理方 式、邮寄地址、掂量东说念主和掂量电话，以及进款证实书或其他灵验凭证在邮寄过程中遗失 后，进款余额的证实及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上 门托福进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，进款分支机构偏激上司行应予配合。   （5）基金管理东说念主应在《进款合同书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《进款合同书》写明账户称号和账号，未划入指定账户 的，由进款银行承担一切办事。   （6）基金管理东说念主应在《进款合同书》中规矩，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，管理东说念主应实时书面通告进款行，书面通告应加盖基金托管东说念主预留印鉴。进款 分支机构应实时就变更事项向基金管理东说念主、基金托管东说念主出具老成书面证实书。变更通告的 投递方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定掂量东说念主变更，应实时 加盖公章书面通告对方。   （7）基金管理东说念主应在《进款合同书》中规矩，因依期进款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金管理东说念主应当依据基金管理东说念主与进款银行订立的《总 体协作合同》、《进款合同书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支 机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主复古和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理东说念主应在 《进款合同书》中规矩，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款凭证 （以下简称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款证实或到期支款的灵验凭证，且对应 每笔进款仅能开具惟一进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传 真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证实收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或 上门托福至基金托管东说念主指定掂量东说念主；若进款银行分支机构代为复古进款凭证的，由进款银 行分支机构指定司帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证实收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东说念主向进款银行提议补办央求，基金管理东说念主 应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至托管东说念主，原存 款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个办事日，基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金管理东说念主应在《进款合同书》中规矩，对于存期跨越 3 个月的依期进款，基金托管 东说念主于每季度向进款银行发起查扣问复，进款银行应按照中国东说念主民银行查扣问复的掂量时限 要求实时回复。基金管理东说念主有办事督促进款银行实时回复查扣问复。因进款银行未实时回 复形成的资金被挪用、盗取的办事由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送 至基金托管东说念主指定掂量东说念主。   （4）到期兑付   基金管理东说念主提前通告基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 的司帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话商量。进款到期前基 金管理东说念主与进款银行证实进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，通告基金管理东说念主与 进款银行接洽进款到账时辰及利息补付事宜。基金管理东说念主应将接洽结果见告基金托管东说念主， 基金托管东说念主收妥进款本息确当日通告基金管理东说念主。   基金管理东说念主应在《进款合同书》中规矩，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应 立即通告基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具联系评释文献 后，与进款银行指定司帐主管电话证实后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基 金资金账户。要是进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个办事日支付， 进款银行需按《进款合同书》约定利率和履行宽限天数支付宽限利息。   要是在进款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原 因，基金管理东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理东说念主与进款银行订立的《进款合同书》扩充。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在进行进款投资时有违反掂量法律法则的规矩及《基金合 同》的约定的行径，应实时以书面形式通告基金管理东说念主在 10 个办事日内纠正。基金管理东说念主 对基金托管东说念主通告的违法事项未能在 10 个办事日内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监 会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有环节违法行径，应立即禀报中国证监会，同期通告基金 管理东说念主在 10 个办事日内纠正或拒却结算，若因基金管理东说念主拒不扩充形成基金财产损失的， 联系损失由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承担补偿办事。      （四）基金托管东说念主根据掂量法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主参 与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适应法 律法则及行业圭臬的、经粗俗遴聘的、本基金适用的银行间债券阛阓交往敌手名单并约定 各交往敌手所适用的交往结算方式。基金管理东说念主有办事确保实时将更新后的交往敌手名单 发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴聘交往敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事 前提供的银行间债券阛阓交往敌手名单进行交往。在基金存续期间基金管理东说念主不错诊治交 易敌手名单，但应将诊治结果至少提前一个办事日书面通告基金托管东说念主。新名单确定时已 与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照合同进行结算，但不得再发生 新的交往。如基金管理东说念主根据阛阓需要临时诊治银行间债券交往敌手名单及结算方式的， 应向基金托管东说念主说明根由，并在与交往敌手发生交往前 3 个交往日内与基金托管东说念主协商解 决。      基金管理东说念主负责对交往敌手的资信适度，按银行间债券阛阓的交往法令进行交往，并 负责措置因交往敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的交往敌手在基金管理东说念主确定的 时辰内仍未承担违约办事偏激他联系法律办事的，基金管理东说念主不错但无义务对相应损失先 行给予承担，然后再向联系交往敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合 同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的交往敌手进 行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的损结怨责 任。      （五）本基金投资运动受限证券，应遵命《对于基金投资非公设备行股票等运动受限 证券掂量问题的通告》等掂量监管规矩。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往证券，不包括由于发布重 大音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等运动受 限证券。      本基金不错投资经中国证监会批准的非公设备行证券，且限于由中国证券登记结算有 限办事公司、中央国债登记结算有限办事公司或银行间阛阓算帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券交往所或世界银行间债券阛阓交往的证券。      本基金不得投资未经中国证监会批准的非公设备行证券。      本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券。 事会批准的掂量基金投资运动受限证券的投资决策经由、风险适度轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓 应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额度和投资比例适度情况。   基金管理东说念主应至少于初度扩充投资指示之前两个办事日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有满盈的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个办事日 内，以书面或其他两边认同的方式证实收到上述贵寓。   基金管理东说念主对本基金投资运动受限证券的流动性风险负责，确保对子系风险采纳积极 灵验的措施，在合理的时辰内灵验措置基金运作的流动性问题。如因基金多量赎回或阛阓 发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰辛时，基金管理东说念主应保证提供足额现款确保基 金的支付结算。对本基金因投资运动受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何 办事。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期、基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时辰等。 基金管理东说念主应保证上述信息确凿凿、完好意思，并应至少于拟扩充投资指示前两个办事日将上 述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有满盈的时辰进行审核。   由于基金管理东说念主未实时提供掂量证券的具体的必要的信息，致使托管东说念主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担办事。 受限证券的行径。如发现基金管理东说念主违反了《基金合同》、《托管合同》以偏激他联系法 律法则的掂量规矩，应实时通告基金管理东说念主，并陈诉中国证监会，同期采纳合理措施保护 基金投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管理东说念主的违法、违法以及违反《基金合同》、 《托管合同》的投资指示不予扩充，独立即通告基金管理东说念主纠正，基金管理东说念主不予纠正或 已代表基金签署合同不得不扩充时，基金托管东说念主应向中国证监会禀报。 败露所投资非公设备行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁依期等信息。   （六）基金管理东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，老成评估中期单据投资业务的 风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应适应法律法则及监管机 构的联系规矩。   （七）基金参与转融通证券出借业务，基金管理东说念主应当遵命审慎计算原则，配备手艺 系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务经由，灵验驻扎和 适度风险，基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （八）基金托管东说念主根据掂量法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计较、基金份额净值计较、基金参考份额净值、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监督和核查。   （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违反法律法 规、《基金合同》和本托管合同的规矩，应实时以电话、邮件或书面辅导等方式通告基金 管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收 到通告后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面通告，基金管理东说念主应以书面形式 给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期 限。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管理东说念主改 正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中 国证监会。   （十）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》和本托 管合同对基金业务扩充核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的辅导，基金管理东说念主应在 规矩时辰内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律 法则、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督禀报的事项，基金管理 东说念主应积极配合提供联系数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交往范例照旧顺利的指示违反法律、行政 法则和其他掂量规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即通告基金管理东说念主实时纠正，由 此形成的损失由基金管理东说念主承担，托管东说念主在履行其通告义务后，给予免责。   （十二）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有环节违法行径，应实时禀报中国证监会，同期 通告基金管理东说念主限期纠正。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查  （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东说念主安全复古基金财产、开设基金的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主 计较的基金资产净值和基金份额净值、基金参考份额净值、根据基金管理东说念主指示办理算帐 交收、联系信息败露和监督基金投资运作等行径。  （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未扩充或无故蔓延扩充基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、 基金合同、托管合同偏激他掂量规矩时，应实时以书面形式通告基金托管东说念主限期纠正。基 金托管东说念主收到书面通告后应鄙人一办事日前实时查对并以书面形式给基金管理东说念主发出回 函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金 管理东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。  （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管理东说念主依照法律法则、基金合同和本托管协 议对基金业务扩充核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面辅导，基金托管东说念主应在 规矩时辰内回复并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合 提供联系贵寓以供基金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和确凿性。  （四）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有环节违法行径，应实时禀报中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。   四、基金财产的复古      （一）基金财产复古的原则 金财产的完好意思与孤独。 未经基金管理东说念主的高洁指示，不得自走时用、刑事办事、分派基金的任何资产。不属于基金托 管东说念主履行灵验适度下的资产及什物证券等在基金托管东说念主复古期间的损坏、灭失，基金托管 东说念主不承担由此产生的办事。 期并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时通告 基金管理东说念主采纳措施进行催收，基金管理东说念主应负责向掂量当事东说念主追偿基金财产的损失，基 金托管东说念主应给予必要的协助。 资产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账 户内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事东说念主外 第三方的诈骗、坚定、邪恶或歇业等原因给基金资产形成的损失等不承担办事。      （二）基金召募期间及召募资金的验资 理。 股票市值）、基金份额持有东说念主东说念主数适应《基金法》、《运作办法》等掂量规矩后，基金管 理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在规 定时辰内，基金管理东说念主应遴聘适应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行验 资，出具验资禀报。出具的验资禀报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为灵验。 款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东说念主应提供必要的协助。      （三）基金资金账户的开立和管理 户”），复古基金的银行进款，并根据基金管理东说念主的指示办理资金收付。托管账户称号应 为“鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主印 章。 管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务之外的行径。      （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务之外的行径。 用由基金管理东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级法东说念主算帐办事， 基金管理东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有 限办事公司的规矩扩充。 的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，按掂量规矩开立、使用并管理；若无联系规 定，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩扩充。      （五）债券托管账户的开设和管理      基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限办事公司和 银行间阛阓算帐所股份有限公司的掂量规矩，以基金的口头在银行间阛阓登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。      （六）其他账户的开立和管理 管东说念主按照规矩开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理东说念主应以 书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码和阛阓监控中心的登录用户名 及密码见告基金托管东说念主。资金密码和阛阓监控中心登录密码重置由基金管理东说念主进行，重置 后务必实时通告托管东说念主。      基金托管东说念主和基金管理东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金管理东说念主 保证所提供的账户开户材料确凿凿性和灵验性，且在联系贵寓变更后实时将变更的贵寓提 供给基金托管东说念主。 管理东说念主协助基金托管东说念主按照掂量法律法则和本合同的约定协商后开立。新账户按掂量规矩 使用并管理。   （七）基金财产投资的掂量有价凭证等的复古   基金财产投资的掂量什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限办事公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司、中国证 券登记结算有限办事公司或单据营业中心的代复古库，什物复古凭证由基金托管东说念主办有。 什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管 东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主之外机构履行灵验适度的有价凭证不承担复古办事。   （八）与基金财产掂量的环节合同的复古   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产掂量的环节合同的原件折柳由基金管理 东说念主、基金托管东说念主复古。除本合同另有规矩外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产掂量 的环节合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金管理东说念主应在 环节合同签署后实时将环节合同传真给基金托管东说念主，并在三十个办事日内将原来投递基金 托管东说念主处。因基金管理东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果， 由基金管理东说念主负责。环节合同的复古期限不少于法律法则的规矩。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得漂浮。基金管理东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真 件与基金管理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值的计较和司帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时辰及范例   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目 计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下 的净值精度救急诊治机制。国度另有规矩的，从其规矩。   每个估值日计较基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。   基金管理东说念主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值发送 基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。 本基金的基金司帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金掂量的司帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分筹划后，仍无法达成一致的成见，按照基金管理东说念主对基金净值信 息的计较结果对外给予公布。      （二）基金资产的估值      基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。      （三）基金份额净值失误的处理方式      基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值失误。      （四）基金司帐轨制      按国度掂量部门规矩的司帐轨制扩充。      （五）基金账册的建立      基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同顺利后，应按照两边约定的并吞记账方法和司帐 处理原则，折柳独速即确立、记录和复古本基金的全套账册，对子系各方各自的账册依期 进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。      （六）基金财务报表与禀报的编制和复核      基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。      基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对不符 时，应实时通告基金管理东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全一致。      基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在每月扫尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制及复 核；在每个季度扫尾之日起 15 个办事日内完成基金季度禀报的编制及复核；在上半年扫尾 之日起 2 个月内完成基金中期禀报的编制及复核；在每年扫尾之日起三个月内完成基金年 度禀报的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理 东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以法律法则掂量规矩为准。基金年度报 告中的财务司帐禀报应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。 基金合同顺利不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者年度报 告。      （七）在有需要时，基金管理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础 数据和编制结果。      六、基金份额持有东说念主名册的登记与复古      基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号、证件号码和持有的基金份 额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和复古，基金管理东说念主 和基金托管东说念主应折柳复古基金份额持有东说念主名册，保存期不少于法律法则的规矩。如不可妥 善复古，则按联系法律法则承担办事。      在基金托管东说念主要求或编制中期禀报和年度禀报前，基金管理东说念主应将掂量贵寓送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其确凿凿性、准确性和完好意思性。基金管理东说念主和 托管东说念主不得将所复古的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵命 守密义务。   七、争议措置方式   两边当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同掂量的一切争议，如经友好协商未能 措置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲 裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对两边当事东说念主均有约束力，除 非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续诚恳、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管合同规矩的义务，保重基金份额持有东说念主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港至极行政区、澳门至极行政区和台 湾地区法律）统辖。   八、托管合同的变更与断绝   （一）托管合同的变更范例   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得 与基金合同的规矩有任何打破。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管合同断绝的情形 个月内无其他适应的托管机构联贯其原有权利义务； 个月内无其他适应的基金管理公司联贯其原有权利义务；   （三）基金财产的算帐   基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。             第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理东说念主 在平淡情况下向投资者提供，基金管理东说念主可根据履行业务情况以及基金份额持有东说念主的需要 和阛阓的变化，不时完善并增多和修改服务名堂。   一、营销更动及网上交往服务   为丰富投资者的交往方式和渠说念，基金管理东说念主为投资者提供多种形式的交往服务。   在营销渠说念更动方面，本基金管理东说念主疯狂发展基金电子商务，已通达基金网上交往系 统，投资者可登陆本基金管理东说念主的网站（www.phfund.com.cn），愈加苟简、快捷地办理基   金交往及信息查询等已通达的各项基金网上交往业务。同期，投资者可关怀鹏华基金官方   微信账号（微信号:penghuajijin ) ，快速扫尾净值查询功能，绑定个东说念主账户之后，还可   扫尾账户查询功能和交往功能。鹏华直销 APP （即鹏华 A 加钱包 APP ）及鹏华基金微信   号面前也提拔鹏华基金客户进行非直销基金资产的查询服务。基金管理东说念主将不时努力完善   现存手艺系统和销售渠说念，为投资者提供愈加千般化的交往方式和妙技。      二、信息定制服务      投资者不错通过基金管理东说念主网站（www.phfund.com.cn）、短信平台、呼唤中心（400-   金管理东说念主将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信   息包括：月度短信账单、鹏华早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会   周刊、电子对账单等信息。基金管理东说念主将根据业务发展需要和履行情况，应时诊治发送的   定制信息内容。      三、在线照看服务      投资者可通过在线客服、短信接纳平台、鹏华基金官方微信（微信号：   penghuajijin）等网络通信器具进行业务照看，基金管理东说念主 7*24 小时提供智能机器东说念主照看   服务，在办事时辰内有专东说念主在线提供照看服务。      四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务      呼唤中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账   户余额、交往情况、基金产物信息与服务等信息查询。      呼唤中心东说念主工坐席提供办事日 8：30－21：00 的坐席服务（环节法定节沐日除外），   投资者不错通过该热线得回业务照看、信息查询、服务投诉、信息定制、贵寓修改等专项   服务。      五、客户投诉受理服务      投资者不错通过直销和销售机构网点柜台、基金管理东说念主确立的投诉专线、呼唤中心东说念主   工热线、书信、电子邮件等渠说念，对基金管理东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉。      电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠说念，基金管理东说念主设专东说念主负责管理   投诉电话（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和成见簿投诉是补充投诉渠说念，   由各销售机构受理后反馈给本基金管理东说念主跟进处理。                    第二十三部分 其他应败露事项      本基金的其他应败露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、   《信息败露办法》等联系法律法则规矩的内容与格式进行败露，并在规矩引子上公告。            公告事项               法定败露方式              法定败露日历 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数     《证券日报》、基金管理东说念主网        2023 年 08 月 01 日 证券投资基金基金产物贵寓纲领           站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 08 月 01 日 证券投资基金招募说明书              站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 08 月 01 日 证券投资基金份额发售公告             站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 08 月 01 日 证券投资基金托管合同               站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 08 月 01 日 证券投资基金基金合同               站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华基金管理有限公司对于运用固有资金       《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 08 月 21 日 投资旗下基金的公告                站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华基金管理有限公司对于鹏华中证 1000    《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 08 月 26 日 增强策略交往型盛开式指数证券投资基金       站及/或中国证监会基金电子披 诊治召募期限的公告                      露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 09 月 02 日 证券投资基金基金合同顺利公告           站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 09 月 20 日 证券投资基金上市交往公告书            站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 09 月 20 日 证券投资基金盛开日常申购、赎回业务的       站及/或中国证监会基金电子披 公告                             露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 09 月 25 日 证券投资基金上市交往辅导性公告          站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分基金       《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 09 月 25 日 可投资科创板股票的公告              站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 对于鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 10 月 10 日 指数证券投资基金增多广发证券股份有限       站及/或中国证监会基金电子披 公司为申购赎回代理券商的公告                 露网站 鹏华基金管理有限公司显露公告           《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 10 月 13 日                          站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华基金管理有限公司对于运用固有资金       《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 11 月 07 日 投资旗下基金的公告                站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分基金       《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 11 月 10 日 增多浙商证券股份有限公司为申购赎回代       站及/或中国证监会基金电子披 理券商的公告                         露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分基金       《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 11 月 16 日 参与南京证券股份有限公司申购（含依期       站及/或中国证监会基金电子披 定额投资）费率优惠行径的公告                 露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分基金       《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 11 月 22 日 增多金元证券股份有限公司为申购赎回代       站及/或中国证监会基金电子披 理券商的公告                         露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 12 月 09 日 证券投资基金基金司理变更公告           站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分基金       《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 12 月 12 日 增多华金证券股份有限公司为申购赎回代       站及/或中国证监会基金电子披 理券商的公告                         露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 12 月 13 日 证券投资基金基金产物贵寓纲领（更新）       站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2023 年 12 月 13 日 证券投资基金更新的招募说明书（2023 年    站及/或中国证监会基金电子披 第 1 号）                         露网站 鹏华基金管理有限公司显露公告           《证券日报》、基金管理东说念主网    2024 年 01 月 18 日                          站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2024 年 01 月 19 日 证券投资基金 2023 年第 4 季度禀报    站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 对于鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式   《证券日报》、基金管理东说念主网    2024 年 02 月 02 日 指数证券投资基金增多部分证券公司为申       站及/或中国证监会基金电子披 购赎回代理券商的公告                     露网站 鹏华基金管理有限公司对于暂停北京中期       《证券日报》、基金管理东说念主网    2024 年 02 月 02 日 期间基金销售有限公司办理旗下基金联系       站及/或中国证监会基金电子披 销售业务的公告                        露网站 鹏华基金管理有限公司高等管理东说念主员变更       《证券日报》、基金管理东说念主网    2024 年 02 月 08 日 公告                       站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华基金管理有限公司对于断绝与北京中       《证券日报》、基金管理东说念主网    2024 年 03 月 04 日 期期间基金销售有限公司销售协作关系的       站及/或中国证监会基金电子披 公告                             露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分基金       《证券日报》、基金管理东说念主网    2024 年 03 月 18 日 增多信达证券股份有限公司为申购赎回代       站及/或中国证监会基金电子披 理券商的公告                         露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2024 年 03 月 28 日 证券投资基金 2023 年年度禀报        站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华基金管理有限公司高等管理东说念主员变更       《证券日报》、基金管理东说念主网    2024 年 04 月 13 日 公告                       站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华基金管理有限公司对于董事长变更的       《证券日报》、基金管理东说念主网    2024 年 04 月 13 日 公告                       站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华中证 1000 增强策略交往型盛开式指数   《证券日报》、基金管理东说念主网    2024 年 04 月 19 日 证券投资基金 2024 年第 1 季度禀报    站及/或中国证监会基金电子披                                露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分基金       《证券日报》、基金管理东说念主网               2024 年 04 月 24 日 增多民生证券股份有限公司为申购赎回代      站及/或中国证监会基金电子披 理券商的公告                            露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分基金       《证券日报》、基金管理东说念主网               2024 年 04 月 29 日 增多华福证券有限办事公司为申购赎回代      站及/或中国证监会基金电子披 理券商的公告                            露网站 鹏华基金管理有限公司显露公告           《证券日报》、基金管理东说念主网               2024 年 05 月 10 日                         站及/或中国证监会基金电子披                                   露网站 鹏华基金管理有限公司对于调通盘东说念主投资       《证券日报》、基金管理东说念主网               2024 年 05 月 16 日 者开立基金账户证件类型的公告          站及/或中国证监会基金电子披                                   露网站     上述败露事项的败露期间自 2023 年 08 月 01 日至 2024 年 06 月 07 日。                  第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式        本招募说明书由基金管理东说念主、基金托管东说念主按照联系法律法则规矩置备于公司住所和基    金上市交往的证券交往所，投资东说念主可在办公时辰免费查阅；也可在支付工本费后在合理时    间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原来为准。投资东说念主也不错径直    登录基金管理东说念主的网站进行查阅。        基金管理东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                          第二十五部分 备查文献        一、备查文献包括：    件        二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅方式：    备查文献存放在基金管理东说念主处。                                                   鹏华基金管理有限公司

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